Přeskočit na hlavní obsah

Kontrariánské retailové pozicování

Retail dav je jeden z mála skutečně užitečných sentimentových signálů v FX — jako kontrariánský indikátor. Když je drtivá většina retail traderů long, cena historicky měla tendenci klesat, a naopak. Tento nástroj převádí pozicování davu na actionable čtení.

Otevřete cBots → Kontrariánské pozicování (/quant/positioning).

Co to dělá​

Zadejte % retail traderů long (z sentimentové stránky vašeho brokera nebo feedu jako FXSSI) a vrátí:

  • Kontrariánský bias — Medvědí když ≥ 60% je long (dav příliš long), Býčí když ≤ 40% je long (dav příliš short), Neutrální v 40–60% pásmu nerozhodnosti;
  • Síla — jak jednostranný dav je (0 = vyvážený, 1 = zcela jednostranný), pro vážení signálu.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Point-in-time podle konstrukce​

Pod kapotou signal vrstva (Core.Signals) modeluje PointInTimeSignal, která je označena časovým okamžikem, kdy byla zjistitelná a odmítá být konstruována bez něj. Jakýkoliv backtest nebo autonomní agent, který konzumuje signál, kontroluje IsKnownAt(decisionTime) — takže budoucí data nikdy nemohou uniknout do historického rozhodnutí. Look-ahead bias je nejlepší zabíječ reprodukovatelnosti v kvantitativních financích; doménový model to činí strukturálně nemožným.

Proč je to spolehlivé​

Čistý, deterministický doménový kód bez závislosti na infrastruktuře — kontrariánské prahy a point-in-time ochrana jsou unit testovány, včetně 40/60 hranic a odmítnutí mimo rozsah.