Regime Lab

Jeden Sharpe ratio skrývá pravdu, že většina výhod je podmíněná: skvělá v klidných, trendujících trzích a mrtvá v turbulenci (nebo naopak). Regime Lab rozbije historii strategie na volatilní režimy a ukazuje, jak si vedla v každém z nich — takže víte, kdy vaše výhoda skutečně funguje.

Otevřete cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Co to dělá

Vzhledem k řadě výnosů (nebo křivce vlastního kapitálu, od nejstaršího), počítá:

• klouzavou realizovanou volatilitu v každém bodě a rozděluje historii na režimy Klidný, Normální a Turbulentní podle tercilů této volatility;
• výkonnost v každém režimu — pozorování, průměrný výnos, volatilita a Sharpe — takže vidíte, kde výhoda žije;
• odhaduje Hurstův exponent pomocí analýzy reskalovaného rozsahu (R/S): nad ~0,55 je řada trendující / perzistentní, pod ~0,45 je mean-revertující a kolem 0,5 je blízko náhodnému procházení.

POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // nebo { "equity": [...] }

Proč je to spolehlivé

Čistý, deterministický doménový kód (Core.Regimes) bez závislosti na infrastruktuře a bez externích volání — unit testován pro separaci režimů (klidná vs turbulentní volatilita) a pro směr Hurstova exponentu (anti-perzistentní řada skóruje pod 0,5, perzistentní trend skóruje nad). Stejný režimový signál napájí reflexní smyčku autonomních agentů, takže agent se může opřít o režimy, kde je jeho výhoda skutečná.