Zdraví strategie a rozpad alfou
Každá výhoda se rozpadá — výzkum je jasný, že poločas rozpadu kvantitativní strategie se zhroutil z let na měsíce, takže adaptace vítězí nad objevem. Monitor Zdraví strategie vám řekne, z vlastní historie výnosů strategie, zda je výhoda ještě přítomna.
Otevřete cBots → Zdraví strategie (/quant/health).
Co dělá
S danou řadou výnosů (nebo křivkou vlastního kapitálu, nejstaršímu napřed):
- rozděluje historii na dřívější a nedávnou polovinu a porovnává jejich Sharpe ratio;
- spouští CUSUM change-point sken k lokalizaci pozorování, kde se průměr nejzřetelněji posunul (zlom režimu), hlášený pouze pokud je odchylka statisticky pozoruhodná;
- vrací verdikt:
| Verdikt | Význam |
|---|---|
| Healthy | Nedávný výkon je v souladu s (nebo lepší než) dřívější záznam. |
| Degrading | Nedávné Sharpe je podstatně slabší než dřívější záznam — sledujte pozorně. |
| Decayed | Výhoda se prakticky vytratila v nedávném okně — zvažte pozastavení. |
| Unknown | Není dostatek historie k posouzení. |
- Přímo z běhu backtestu — bez kopírování a vkládání. Každý dokončený backtest odhaluje ikonu srdce Zkontroluj zdraví strategie na řádku seznamu Backtest a v zobrazení podrobností jeho instance; jedním kliknutím spustíte monitor na uloženou křivku vlastního kapitálu tohoto běhu a zobrazíte verdikt v dialogu. Ikona je zakázána, dokud se backtest nespustí a nevytvoří report, takže to nikdy není mrtvý ovládací prvek. Pod kapotou je to
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, který čte křivku vlastního kapitálu z uloženého reportu.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // nebo { "equity": [...] }
Proč je to spolehlivé
Je to čistý, deterministický doménový kód (Core.Health) bez závislosti na infrastruktuře a bez externích volání — jednotkově testován na případy rozpadlé, degradující se, zdravé a příliš krátké, a na lokalizaci change-point. Je manuálním doplňkem neustále se spouštěných kontrol zdraví, které zálohují autonomní agenty: stejné statistiky řídí jistič, který derisks živou strategii, jejíž výhoda slábe.