Commitment of Traders (COT)

cMind bietet einen integrierten Commitment of Traders-Bericht — die wöchentliche CFTC-Aufschlüsselung, wer am US-Futures-Markt long und short positioniert ist (kommerzielle Hedger, große Spekulanten, Fonds), mit interaktiven Verlaufsdiagrammen, einem normalisierten COT-Index, einer authentifizierten REST-API für cBots und MCP-Tools für KI-Clients. Die Daten stammen direkt aus den öffentlichen CFTC-Socrata-Datensätzen — ohne API-Schlüssel, ohne Aggregator. Wie der Wirtschaftskalender ist es ein entkoppeltes Modul, das ohne Auswirkungen auf den Handelskern deaktiviert werden kann.

Was es Ihnen bietet

• Alle drei Berichtsfamilien, nur Futures und Futures + Optionen kombiniert:
  • Altbestand (Legacy) — Nicht-kommerziell (große Spekulanten), Kommerziell (Hedger), Nicht meldepflichtig.
  • Disaggregiert (Disaggregated) — Hersteller/Händler, Swap-Dealer, verwaltete Gelder, andere Meldepflichtige.
  • Händler in Finanz-Futures (TFF) — Dealer, Asset Manager, gehebelte Fonds, andere Meldepflichtige.
• Ein kuratierter Marktkatalog — FX-Majors, Gold/Silber/Kupfer, Rohöl & Erdgas, Staatsanleihen, Aktienindizes, Kryptowährungen und Haupt-Getreidesorten/Soft Commodities — jeweils auf seinen stabilen CFTC-Kontraktcode abgebildet und, wo eindeutig, auf ein handelbares Symbol (z. B. Euro FX → EURUSD, Gold → XAUUSD).
• Der COT-Index (0–100) — wobei die aktuelle Netto-Position des Spekulanten in seinem historischen Bereich liegt (Standard ~3-Jahres-Lookback). Ablesungen nahe den Extremen kennzeichnen überfüllte Positionierung, die oft einer Umkehrung vorausgeht; der Bericht kennzeichnet ein Langzeit-Extrem (≥80) oder Kurz-Extrem (≤20).
• Zeitpunktgenauigkeit. Ein Wochenbericht wird am Dienstag gemessen, wird aber erst am Freitag darauf öffentlich; jeder Abruf respektiert diesen Veröffentlichungsmoment, daher sieht ein backtestetes Positionierungssignal nie einen Bericht, bevor er veröffentlicht wurde (kein Look-Ahead).

Die Seite nutzen

Öffnen Sie Commitment of Traders aus der linken Navigation. Wählen Sie einen Markt, einen Berichtstyp (Legacy / Disaggregiert / Finanziell) und schalten Sie Futures + Optionen um, um zwischen nur Futures und der kombinierten Variante zu wechseln. Die Seite zeigt:

• Netto-Positionierung über die Zeit — ein interaktives Liniendiagramm der Netto-Position (lang − kurz) jeder Händlerkategorie in der Geschichtsfenster.
• COT-Index — ein Liniendiagramm des 0–100-Index mit der neuesten Ablesung und seinem Extremlabel.
• Aktuelle Momentaufnahme — eine Tabelle mit lang / kurz / netto / % des offenen Interesses pro Händlerkategorie, plus gesamtes offenes Interesse und Berichtsdatum.

Jedes Diagramm hat Symbolleisten-Schaltflächen Vergrößerung / Verkleinerung (und Zurücksetzen), und Sie können über die Zeitachse ziehen zum Vergrößern. CSV exportieren lädt die vollständige wöchentliche Historie des ausgewählten Markts und Berichtstyps als tabellenfertige Datei herunter. Verwenden Sie Märkte vergleichen, um mehrere Märkte in einem Diagramm überlagern — die Vergleichsdiagramme zeigen die Nettopositionen und COT-Index des Spekulanten für jeden ausgewählten Markt nebeneinander, sodass Sie die marktübergreifende Positionierung auf einen Blick erfassen können.

Wie die Daten fließen

Die Datenbank ist der Cache. Ein wöchentlicher Erfassungsarbeiter zieht die sechs CFTC-Datensätze für die verfolgten Märkte ab, führt den Marktkatalog zusammen und fügt jeden neuen Bericht idempotent an (erneutes Ausführen dupliziert niemals einen Snapshot). Darüber hinaus werden Daten bei Bedarf geladen: Wenn ein Markt zum ersten Mal angefordert wird, wird er aus der CFTC-Quelle abgerufen und gespeichert, und jede nachfolgende Anforderung wird direkt aus der Datenbank bereitgestellt. Der Cache aktualisiert sich mit der Veröffentlichung neuer Wochenberichte — sobald der neueste gespeicherte Bericht älter als eine Woche ist, lädt die nächste Anforderung transparent die neuesten Daten ab und fügt sie an (gedrosselt, um die Quelle nie zu überlasten). Der erste Ladevorgang füllt mehrere Jahre Verlauf auf; ein Quellenausfall führt dazu, dass die besten zwischengespeicherten Daten bereitgestellt werden. Alles funktioniert sofort ohne Schlüssel; ein optionales Socrata-App-Token erhöht lediglich die Rate Limit.

Konfiguration

Alle Schlüssel befinden sich unter App:Cot (siehe Feature-Schalter und White-Label-Besitzer-Einstellungen):

Schlüssel	Standard	Zweck
IngestionEnabled	true	Ob der wöchentliche Erfassungsarbeiter läuft.
PollInterval	6h	Wie oft der Arbeiter die CFTC-Datensätze abfragt.
BackfillYears	5	Jahre Verlauf beim ersten Lauf gezogen.
ReconcileLookbackWeeks	4	Letzte Wochen bei jedem Zyklus neu synchronisiert, um Revisionen zu erfassen.
SocrataAppToken	—	Optionales Token, das das anonyme Rate Limit erhöht.
CotIndexLookbackWeeks	156	Wochenberichte, die als COT-Index-Bereich verwendet werden (~3 Jahre).

Gating

Die Sichtbarkeit ist ein zweistufiges Gating, identisch mit dem Wirtschaftskalender: das White-Label-Hartgating App:Branding:EnableCot (Build-Ebene) und der Runtime-Feature-Schalter App:Features:Cot. Wenn einer deaktiviert ist, verschwinden der Navigationslink, die Seite, REST-API und MCP-Tools alle (die API gibt 404 zurück). Da die Datenquelle schlüssellos ist, gibt es kein Datenquellen-Schlüssel-Gating — aktiviert bedeutet sichtbar.

Für Entwickler

• Domain: Core.Cot — CotMarket und CotReport Aggregate, das CotPositions Value Object, der CotIndexCalculator Domain Service und die ICotReports / ICotSource Ports.
• Infrastruktur: Infrastructure.Cot — der CftcSocrataSource Anti-Corruption-Parser, das Rate Gating, der Append-Only-Write-Service, die Read-Side und der wöchentliche Erfassungsarbeiter (EF cot Schema).
• cBot- und KI-Zugang: COT cBot API (REST, JWT market:read) und MCP-Tools CotMarkets, CotLatest, CotHistory, CotHealth.