Regime Lab

Ein einziges Sharpe-Verhältnis verbirgt die Wahrheit, dass die meisten Edges bedingt sind: großartig in ruhigen, trendenden Märkten und tot in Turbulenzen (oder umgekehrt). Das Regime Lab zerlegt die Geschichte einer Strategie in Volatilitäts-Regime und zeigt, wie sie in jedem war — sodass Sie wissen, wann Ihre Edge tatsächlich funktioniert.

Öffnen Sie cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Was es tut

Gegeben eine Rückgaben-Serie (oder Eigenkapital-Kurve, älteste zuerst), tut sie:

• berechnet eine Trailing realisierte Volatilität bei jedem Punkt und teilt die Geschichte in Calm, Normal und Turbulent-Regime durch die Drittel dieser Volatilität;
• meldet Pro-Regime-Leistung — Beobachtungen, Mittelwert-Rückgabe, Volatilität und Sharpe — sodass Sie sehen können, wo die Edge lebt;
• schätzt den Hurst-Exponent via Rescaled-Range (R/S)-Analyse: über ~0.55 die Serie ist trendierend / persistent, unter ~0.45 ist es Mean-Reverting, und um 0.5 herum ist es nah bei einem Random-Walk.

POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // oder { "equity": [...] }

Warum es zuverlässig ist

Pure, deterministische Domänen-Code (Core.Regimes) mit keiner Infrastruktur-Abhängigkeit und keinen externen Calls — Unit-getestet für Regime-Separation (Calm vs Turbulent-Volatilität) und für Hurst-Richtung (Anti-Persistent-Serie Scores unter 0.5, eine Persistent-Trend-Scores über). Das gleiche Regime-Signal speist die autonomen Agenten's Reflexions-Schleife, sodass ein Agent sich in die Regime lehnen kann, wo seine Edge wirklich ist.