Regime Lab

Μια μόνο Sharpe αναλογία κρύβει την αλήθεια ότι τα περισσότερα πλεονεκτήματα είναι υπό όρους: εξαιρετικά σε ήρεμες, τάσεις αγορές και νεκρά σε αναταράξεις (ή το αντίθετο). Το Regime Lab αναλύει το ιστορικό μιας στρατηγικής σε καθεστώτα μεταβλητότητας και δείχνει πώς τα πήγε σε καθένα — ώστε να ξέρετε πότε το πλεονέκτημά σας λειτουργεί πραγματικά.

Ανοίξτε cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Τι κάνει

Δεδομένης μιας χρονικής σειράς αποδόσεων (ή καμπύλης ιδίων κεφαλαίων, από το παλαιότερο στο πιο πρόσφατο), κάνει:

• υπολογίζει μια ιστορική πραγματική μεταβλητότητα σε κάθε σημείο και χωρίζει το ιστορικό σε καθεστώτα Calm, Normal και Turbulent με βάση τα τερτίλια αυτής της μεταβλητότητας;
• αναφέρει απόδοση ανά καθεστώς — παρατηρήσεις, μέση απόδοση, μεταβλητότητα και Sharpe — ώστε να μπορείτε να δείτε πού ζει το πλεονέκτημά σας;
• εκτιμά τον εκθέτη Hurst μέσω rescaled-range (R/S) ανάλυσης: πάνω από ~0.55 η σειρά είναι τάσης / επίμονη, κάτω από ~0.45 είναι mean-reverting, και γύρω στο 0.5 είναι κοντά σε τυχαία περιπάτη.

POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // ή { "equity": [...] }

Γιατί είναι αξιόπιστο

Καθαρός, ντετερμινιστικός domain code (Core.Regimes) χωρίς εξάρτηση υποδομής και χωρίς εξωτερικές κλήσεις — unit-tested για τον διαχωρισμό καθεστώτων (ήρεμη vs ταραγμένη μεταβλητότητα) και για την κατεύθυνση Hurst (anti-persistent σειρά βαθμολογείται κάτω από 0.5, μια επίμονη τάση βαθμολογείται πάνω από). Το ίδιο σήμα καθεστώτος τροφοδοτεί το βρόχο αναστοχασμού των αυτόνομων πρακτόρων, ώστε ένας πράκτορας να μπορεί να στηριχθεί στα καθεστώτα όπου το πλεονέκτημά του είναι πραγματικό.