Strategy Health & Alpha Decay
Κάθε πλεονέκτημα εξασθενεί — η έρευνα δείχνει ότι ο χρόνος ημιζωής μιας κβαντιτατικής στρατηγικής έχει μειωθεί από χρόνια σε μήνες, επομένως η προσαρμογή υπερισχύει της ανακάλυψης. Ο παρακολουθητής Strategy Health σας λέει, από το ίδιο του το ιστορικό αποδόσεων, αν το πλεονέκτημα εξακολουθεί να υπάρχει.
Ανοίξτε cBots → Strategy Health (/quant/health).
What it does
Δοθείσας μιας σειράς αποδόσεων (ή equity curve, παλαιότερη πρώτα), αυτό:
- διαχωρίζει το ιστορικό σε προηγούμενο και πρόσφατο μισό και συγκρίνει τους λόγους Sharpe τους·
- εκτελεί ένα σάρωμα CUSUM change-point για να εντοπίσει την παρατήρηση όπου η μέση τιμή μεταπήδησε πιο ξεκάθαρα (ένα regime break), αναφερόμενο μόνο όταν η απόκλιση είναι στατιστικά σημαντική·
- επιστρέφει ένα διαγνωστικό:
| Διαγνωστικό | Νόημα |
|---|---|
| Healthy | Η πρόσφατη απόδοση είναι ευθυγραμμισμένη με (ή καλύτερη από) το προηγούμενο ιστορικό. |
| Degrading | Το πρόσφατο Sharpe είναι σημαντικά πιο αδύναμο από το προηγούμενο ιστορικό — παρακολουθήστε προσεκτικά. |
| Decayed | Το πλεονέκτημα έχει πρακτικά εξαφανιστεί στο πρόσφατο παράθυρο — εξετάστε την αναστολή. |
| Unknown | Ανεπαρκές ιστορικό για κρίση. |
- Ευθέως από μια εκτέλεση backtest — χωρίς αντιγραφή-επικόλληση. Κάθε ολοκληρωμένο backtest εκθέτει μια καρδιά Check strategy health εικονίδιο στη σειρά λίστας Backtest και στην προβολή λεπτομερειών της παρουσίας του· ένα κλικ εκτελεί το παρακολουθητή στο αποθηκευμένο equity curve του run και εμφανίζει το διαγνωστικό σε ένα διάλογο. Το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο έως ότου ολοκληρωθεί το backtest και παράγει αναφορά, επομένως δεν είναι ποτέ ένας νεκρός έλεγχος. Κάτω από το καπό, αυτό είναι
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, το οποίο διαβάζει το equity curve της αποθηκευμένης αναφοράς.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Why it is reliable
Είναι αγνό, ντετερμινιστικό κώδικα τομέα (Core.Health) χωρίς εξάρτηση υποδομής και χωρίς εξωτερικές κλήσεις — δοκιμασμένο για τις περιπτώσεις decayed, degrading, healthy και πολύ-σύντομο και για εντοπισμό change-point. Είναι ο χειροκίνητος συνοδός των πάντα ενεργών ελέγχων υγείας που στηρίζουν τους αυτόνομους πράκτορες: τα ίδια στατιστικά στοιχεία οδηγούν το circuit breaker που απειλοποιεί μια ζωντανή στρατηγική της οποίας το πλεονέκτημα σβήνει.