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Posicionamiento retail contrarian

La multitud retail es una de las pocas señales de sentimiento genuinamente útiles en FX — como indicador contrarian. Cuando la gran mayoría de traders retail están largos, históricamente el precio ha tendido a caer, y viceversa. Esta herramienta convierte el posicionamiento de la multitud en una lectura accionable.

Abre cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

Qué hace​

Ingresa el % de traders retail que están largos (desde la página de sentimiento de tu broker o un feed como FXSSI) y devuelve:

  • Sesgo contrarian — Bearish cuando ≥ 60% están largos (multitud demasiado larga), Bullish cuando ≤ 40% están largos (multitud demasiado corta), Neutral en la banda de indecisión 40–60%;
  • Intensidad — cuán desequilibrada está la multitud (0 = equilibrada, 1 = completamente en un lado), para ponderar la señal.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Punto en el tiempo por construcción​

Bajo el capó, la capa de señal (Core.Signals) modela un PointInTimeSignal que tiene marca de tiempo del momento en que era cognoscible y se niega a construirse sin ella. Cualquier backtest o agente autónomo que consuma una señal verifica IsKnownAt(decisionTime) — por lo que los datos futuros nunca pueden filtrarse en una decisión histórica. El sesgo de anticipación es el mayor asesino de reproducibilidad en finanzas cuantitativas; el modelo de dominio lo hace estructuralmente imposible.

Por qué es fiable​

Código de dominio puro y determinista sin dependencia de infraestructura — los umbrales contrarian y la guarda de punto en el tiempo son unit-test, incluyendo los límites 40/60 y el rechazo fuera de rango.