Compromiso de Operadores (COT)

cMind incluye un reporte Compromiso de Operadores integrado — el desglose semanal de la CFTC de quién está largo y corto en el mercado de futuros estadounidenses (coberturistas comerciales, grandes especuladores, fondos), con gráficos históricos interactivos, un índice COT normalizado, una API REST autenticada para cBots y herramientas MCP para clientes de IA. Los datos provienen directamente de los conjuntos de datos públicos de Socrata de la CFTC — sin clave API, sin agregador. Como el calendario económico, es un módulo desacoplado que se puede desactivar sin efecto en el núcleo comercial.

Lo que proporciona

• Los tres tipos de reportes, solo futuros y futuros + opciones combinados:
  • Legado — No Comercial (grandes especuladores), Comercial (coberturistas), No Reportable.
  • Desagregado — Productor/Comerciante, Intermediarios de Swaps, Dinero Administrado, Otros Reportables.
  • Operadores en Futuros Financieros (TFF) — Intermediario, Gestor de Activos, Fondos Apalancados, Otros Reportables.
• Un catálogo de mercados curado — Pares FX principales, oro/plata/cobre, petróleo crudo y gas natural, Bonos, índices de capital, criptos y los principales granos/productos blandos — cada uno asignado a su código de contrato CFTC estable y, cuando es inequívoco, a un símbolo comercializable (p. ej. Euro FX → EURUSD, Oro → XAUUSD).
• El índice COT (0–100) — dónde se sitúa la posición neta especuladora actual dentro de su rango histórico (por defecto ~3 años de retrospectiva). Las lecturas cerca de los extremos señalan posicionamiento abarrotado que a menudo precede a una reversión; el informe etiqueta un extremo largo (≥80) o extremo corto (≤20).
• Exactitud punto en el tiempo. Un informe semanal se mide un martes pero solo se hace público el viernes siguiente; cada lectura honra ese instante de lanzamiento, por lo que una señal de posicionamiento probada nunca ve un informe antes de ser publicado (sin adelanto).

Uso de la página

Abra Compromiso de Operadores desde la navegación izquierda. Seleccione un mercado, un tipo de informe (Legado / Desagregado / Financiero) y active Futuros + opciones para cambiar entre solo futuros y la variante combinada. La página muestra:

• Posicionamiento neto en el tiempo — un gráfico de líneas interactivo de la posición neta (largo − corto) de cada categoría de operador en la ventana de historial.
• Índice COT — un gráfico de líneas del índice 0–100, con la lectura más reciente y su etiqueta extrema.
• Última instantánea — una tabla de largo / corto / neto / % de interés abierto por categoría de operador, más interés abierto total y la fecha del informe.

Cada gráfico lleva botones de barra de herramientas ampliar / reducir (y restablecer), y puede arrastrar a lo largo del eje de tiempo para ampliar. Exportar CSV descarga el historial semanal completo del mercado seleccionado y el tipo de informe como un archivo listo para hojas de cálculo. Use Comparar mercados para superponer varios mercados en un solo gráfico — los gráficos de comparación trazan la posición neta especuladora de cada mercado seleccionado y el índice COT lado a lado, para que pueda leer el posicionamiento entre mercados de un vistazo.

Cómo fluyen los datos

La base de datos es el caché. Un trabajador de ingesta semanal extrae los seis conjuntos de datos de la CFTC para los mercados rastreados, actualiza el catálogo de mercados y agrega cada nuevo informe idempotentemente (re-ejecutar nunca duplica una instantánea). Además, los datos se cargan bajo demanda: la primera vez que se solicita un mercado se obtiene de la fuente CFTC y se almacena, y todas las solicitudes posteriores se sirven directamente desde la base de datos. El caché se actualiza cuando se lanzan nuevos informes semanales — una vez que el informe almacenado más reciente tiene más de una semana, la siguiente solicitud extrae transparentemente y agrega los datos más recientes (limitado para que la fuente nunca sea bombardeada). La primera carga rellena varios años de historial; una interrupción de la fuente se degrada a servir los mejores datos en caché. Todo se ejecuta listo para usar sin clave; un token de aplicación de Socrata opcional solo aumenta el límite de velocidad.

Configuración

Todas las claves se encuentran bajo App:Cot (ver alternadores de funciones y configuración del propietario de la etiqueta blanca):

Clave	Predeterminado	Propósito
IngestionEnabled	true	Si se ejecuta el trabajador de ingesta semanal.
PollInterval	6h	Con qué frecuencia el trabajador sondea los conjuntos de datos de la CFTC.
BackfillYears	5	Años de historial extraído en la primera ejecución.
ReconcileLookbackWeeks	4	Semanas recientes resincronizadas cada ciclo para captar revisiones.
SocrataAppToken	—	Token opcional que aumenta el límite de velocidad anónimo.
CotIndexLookbackWeeks	156	Informes semanales utilizados como rango de índice COT (~3 años).

Cierre

La visibilidad es una puerta de dos niveles, idéntica a la del calendario económico: la puerta dura de etiqueta blanca App:Branding:EnableCot (nivel de compilación) y el alternador de función de tiempo de ejecución App:Features:Cot. Con cualquiera desactivado, el enlace de navegación, la página, la API REST y las herramientas MCP desaparecen (la API devuelve 404). Debido a que la fuente de datos no tiene clave, no hay puerta de clave de fuente de datos — habilitado significa visible.

Para desarrolladores

• Dominio: Core.Cot — CotMarket y CotReport agregados, el objeto de valor CotPositions, el servicio de dominio CotIndexCalculator, y los puertos ICotReports / ICotSource.
• Infraestructura: Infrastructure.Cot — el analizador anti-corrupción CftcSocrataSource, la puerta de velocidad, el servicio de escritura de solo anexo, el lado de lectura y el trabajador de ingesta semanal (esquema EF cot).
• Acceso de cBot e IA: la API de cBot COT (REST, JWT market:read) y las herramientas MCP CotMarkets, CotLatest, CotHistory, CotHealth.