Salud Estratégica y Decaimiento Alpha
Cada ventaja decae — la investigación es clara que la vida media de una estrategia cuantitativa se ha desplomado de años a meses, por lo que la adaptación supera al descubrimiento. El monitor de Salud Estratégica te dice, del historial de retornos de una estrategia, si la ventaja aún existe.
Abre cBots → Strategy Health (/quant/health).
Qué hace
Dado una serie de retornos (o curva de equidad, del más antiguo al más reciente), realiza:
- divide el historial en una mitad anterior y una reciente y compara sus ratios de Sharpe;
- ejecuta un escaneo de cambio-punto CUSUM para localizar la observación donde la media se desplazó más claramente (un cambio de régimen), reportado solo cuando la desviación es estadísticamente notable;
- devuelve un veredicto:
| Veredicto | Significado |
|---|---|
| Healthy | El desempeño reciente está en línea con (o mejor que) el registro anterior. |
| Degrading | El Sharpe reciente es materialmente más débil que el registro anterior — observa de cerca. |
| Decayed | La ventaja ha desaparecido efectivamente en la ventana reciente — considera pausar. |
| Unknown | No hay suficiente historial para juzgar. |
- Directamente desde una ejecución de backtest — sin copiar y pegar. Cada backtest completado expone
un icono de corazón Check strategy health en la fila de la lista de Backtest y en su vista de
detalle de instancia; un clic ejecuta el monitor en la curva de equidad almacenada de esa ejecución y
muestra el veredicto en un diálogo. El icono está deshabilitado hasta que el backtest se ha completado
y ha producido un informe, por lo que nunca es un control muerto. Bajo el capó esto es
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, que lee la curva de equidad del informe almacenado.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Por qué es confiable
Es código de dominio puro y determinista (Core.Health) sin dependencia de infraestructura y sin
llamadas externas — probado unitariamente para los casos decayed, degrading, healthy y too-short, y para
localización de cambio-punto. Es el acompañante manual de las verificaciones de salud siempre activas que
respaldan a los agentes autónomos: las mismas estadísticas impulsan el disyuntor que reduce el riesgo de
una estrategia viva cuya ventaja se desvanece.