Engagement des Commerçants (COT)
cMind inclut un rapport Engagement des Commerçants intégré — la ventilation hebdomadaire de la CFTC pour savoir qui est long et court sur le marché à terme américain (couvreurs commerciaux, grands spéculateurs, fonds), avec des graphiques historiques interactifs, un indice COT normalisé, une API REST authentifiée pour les cBots et des outils MCP pour les clients IA. Les données proviennent directement des ensembles de données Socrata publics de la CFTC — sans clé API, sans agrégateur. Comme le calendrier économique, c'est un module découplé qui peut être désactivé sans aucun effet sur le noyau commercial.
Ce qu'il vous offre
- Les trois familles de rapports, contrats uniquement et contrats + options combinés :
- Héritage — Non Commercial (grands spéculateurs), Commercial (couvreurs), Non Signalé.
- Désagrégé — Producteur/Commerçant, Courtiers de Swaps, Gestion d'Actifs, Autres Signalés.
- Commerçants en Contrats Financiers (TFF) — Courtier, Gestionnaire d'Actifs, Fonds à Effet de Levier, Autres Signalés.
- Un catalogue de marchés curé — Paires de devises majeures, or/argent/cuivre, pétrole brut et gaz naturel, Obligations d'État, indices boursiers, cryptos et les principaux grains/matières premières — chacun mappé à son code de contrat CFTC stable et, le cas échéant, à un symbole négociable (par exemple Euro FX →
EURUSD, Or →XAUUSD). - L'indice COT (0–100) — où se situe la position nette actuelle du spéculateur dans sa plage historique (par défaut ~3 ans de rétrospective). Les lectures près des extrêmes signalent un positionnement encombré qui précède souvent une inversion ; le rapport marque un extrême long (≥80) ou un extrême court (≤20).
- Exactitude ponctuelle. Un rapport hebdomadaire est mesuré un mardi mais ne devient public que le vendredi suivant ; chaque lecture honore cet instant de libération, de sorte qu'un signal de positionnement backtesté ne voit jamais un rapport avant qu'il ne soit publié (pas d'anticipation).
Utilisation de la page
Ouvrez Engagement des Commerçants à partir de la navigation de gauche. Choisissez un marché, un type de rapport (Héritage / Désagrégé / Financier) et activez Contrats + options pour basculer entre contrats uniquement et la variante combinée. La page affiche :
- Positionnement net au fil du temps — un graphique en lignes interactif de la position nette (long − court) de chaque catégorie de commerçants dans la fenêtre d'historique.
- Indice COT — un graphique en lignes de l'indice 0–100, avec la lecture la plus récente et son étiquette extrême.
- Dernier instantané — un tableau long / court / net / % d'intérêt ouvert par catégorie de commerçant, plus intérêt ouvert total et date du rapport.
Chaque graphique porte des boutons de barre d'outils zoom avant / arrière (et réinitialisation), et vous pouvez faire glisser le long de l'axe du temps pour zoomer. Exporter CSV télécharge l'historique hebdomadaire complet du marché sélectionné et du type de rapport en tant que fichier prêt pour feuilles de calcul. Utilisez Comparer les marchés pour superposer plusieurs marchés sur un seul graphique — les graphiques de comparaison tracent la position nette du spéculateur et l'indice COT de chaque marché sélectionné côte à côte, afin que vous puissiez lire le positionnement du marché croisé d'un seul coup d'œil.
Comment les données circulent
La base de données est le cache. Un travailleur d'ingestion hebdomadaire extrait les six ensembles de données CFTC pour les marchés suivis, met à jour le catalogue de marchés et ajoute chaque nouveau rapport de manière idempotente (réexécuter ne duplique jamais un instantané). De plus, les données sont chargées à la demande : la première fois qu'un marché est demandé, il est récupéré auprès de la source CFTC et stocké, et chaque demande ultérieure est servie directement à partir de la base de données. Le cache s'actualise lors de la publication de nouveaux rapports hebdomadaires — une fois que le rapport stocké le plus récent a plus d'une semaine, la prochaine demande récupère transparemment et ajoute les données les plus récentes (limité pour que la source ne soit jamais martelée). La première charge remplit plusieurs années d'historique ; une panne source se dégrade pour servir les meilleures données en cache. Tout fonctionne clé en main sans clé ; un jeton d'application Socrata optionnel n'augmente que la limite de débit.
Configuration
Toutes les clés sont sous App:Cot (voir bascules de fonctionnalités et paramètres propriétaire étiquette blanche) :
| Clé | Défaut | Objectif |
|---|---|---|
IngestionEnabled | true | Indique si le travailleur d'ingestion hebdomadaire s'exécute. |
PollInterval | 6h | Fréquence à laquelle le travailleur sonde les ensembles de données CFTC. |
BackfillYears | 5 | Années d'historique extraites lors de la première exécution. |
ReconcileLookbackWeeks | 4 | Semaines récentes resynchronisées chaque cycle pour détecter les révisions. |
SocrataAppToken | — | Jeton optionnel qui augmente la limite de débit anonyme. |
CotIndexLookbackWeeks | 156 | Rapports hebdomadaires utilisés comme plage d'indice COT (~3 ans). |
Portail
La visibilité est une porte à deux niveaux, identique au calendrier économique : la porte stricte étiquette blanche App:Branding:EnableCot (niveau compilation) et la bascule de fonctionnalité runtime App:Features:Cot. Avec l'une d'elles désactivée, le lien de navigation, la page, l'API REST et les outils MCP disparaissent tous (l'API retourne 404). Comme la source de données n'a pas de clé, il n'y a pas de porte de clé de source de données — activé signifie visible.
Pour les développeurs
- Domaine :
Core.Cot— agrégatsCotMarketetCotReport, objet valeurCotPositions, service de domaineCotIndexCalculator, et portsICotReports/ICotSource. - Infrastructure :
Infrastructure.Cot— analyseur anti-corruptionCftcSocrataSource, porte de débit, service d'écriture en ajout seul, côté lecture et travailleur d'ingestion hebdomadaire (schéma EFcot). - Accès cBot & IA : l'API cBot COT (REST, JWT
market:read) et les outils MCPCotMarkets,CotLatest,CotHistory,CotHealth.