Force monétaire IA macro et perspective forward
cMind livre un moteur macro de force monétaire assisté par IA, mathématiquement déterministe. Il classe un univers configurable de devises — les 8 majeurs plus les devises des marchés émergents et exotiques — par force fondamentale actuelle, et projette une perspective directionnelle forward pour chaque paire sur un horizon choisi (1M / 3M / 6M / 12M). Chaque classement, chaque biais de paire et chaque chiffre sont calculés par des maths déterministes pures dans le cœur domaine ; le LLM se contente de collecter les entrées forward-looking que les données ne peuvent pas publier et explique le résultat en anglais plain. Il n'invente jamais un classement, une direction ou un chiffre.
Limitation honnête. Les fondamentaux prédisent bien la valeur moyen-à-long terme et mal la valeur à court terme. Traitez ceci comme un filtre de positionnement / de confluence, pas un signal de timing à court terme. Les lectures près des publications à fort impact (NFP/CPI/banque centrale) sont bruitées. Pas un conseil financier.
Comment ça fonctionne
- Les fondamentaux actuels viennent du calendrier économique, pas du LLM. Les chiffres durs — taux directeurs, CPI vs objectif, PIB, emploi, balance commerciale — et leurs z-scores de surprise sont sourcés point-in-time depuis le module calendrier économique (FRED/BLS/BEA/ECB et calendriers des banques centrales). Un snapshot historique ne fuit jamais d'anticipation.
- Le LLM ne collecte que ce que le calendrier ne peut pas publier — par devise : la trajectoire forward (chemin attendu du taux directeur en pb, tendance inflation vs objectif, élan de croissance) et une perspective géopolitique (risk-on/off, tarifs, budgétaire/dette, élections), plus toute donnée EM/exotique actuelle que le calendrier ne possède pas. JSON strict, validation tier-aware, recherche web activée.
- Le domaine calcule le classement et la matrice forward déterministiquement. Chaque driver est noté comme un
z-score within-tier (ainsi une inflation à 50% pour un exotic ne déforme jamais les majeurs), winsorisé,
sommé pondéré en score composite, et classé strongest→weakest avec un tie-break ISO stable. La couche forward
porte chaque composite le long de sa trajectoire —
projected = current + horizonScale · Σ trajectoryDriver·weight— et mappe le différentiel projeté de chaque paire vers un biais directionnel (▲ appreciate / ▬ neutral / ▼ depreciate) avec une conviction. - Le LLM explique le classement et les principaux appels de paires en langage plain.
Les drivers
| Driver | Effet sur la force | Notes |
|---|---|---|
| Taux directeur & trajectoire | Plus haut / hawkish ⇒ plus forte | Poids le plus élevé ; la divergence des banques centrales génère les plus écarts. |
| Inflation (CPI vs objectif) | Au-dessus de l'objectif ⇒ plus faible | Noté inversement (frein pouvoir d'achat). |
| Croissance PIB | Croissance relative plus élevée ⇒ plus forte | Différentiel vs le panel. |
| Emploi | Travail plus fort ⇒ plus forte | Alimente le chemin politique. |
| Balance commerciale / compte courant | Excédent ⇒ plus forte | Demande structurelle. |
| Orientation politique | Hawkish ⇒ plus forte | Le driver primaire long terme. |
| Élan de surprise | Révisions récentes positives ⇒ plus forte | Des z-scores de surprise du calendrier. |
| Géopolitique / risque | Risk-off ⇒ valeurs refuges (USD/JPY/CHF) plus fortes | Delta de risque forward borné. |
| Rendement réel / carry (EM/exotic) | Taux réel positif ⇒ plus forte | Driver EM dominant en régimes calmes. |
| Vulnérabilité externe (EM/exotic) | Déficits / faibles réserves / dette USD ⇒ plus faible | Pression structurelle de dépréciation. |
| Termes de l'échange (exportateurs de commodities) | Prix des export上涨 ⇒ plus forte | BRL, ZAR, CLP, NOK, AUD, CAD. |
| Risque politique / institutionnel (EM/exotic) | Instabilité ⇒ plus faible | Bande morte plus large, conviction plafonnée. |
Univers à trois niveaux (majeurs + EM + exotiques)
L'univers est configurable au déploiement (App:CurrencyStrength:Universe) — ajouter une devise est
de la config, pas du code. Chaque devise porte un niveau (Major / EmergingMarket / Exotic) qui
ajuste la pondération, la largeur de la bande morte et le plafond de conviction :
- Majeurs — USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF (pilotés par le niveau des taux).
- Marchés émergents — CNH, INR, BRL, MXN, ZAR, KRW, SGD, PLN (+ Scandi NOK/SEK) ; carry + risque + vulnérabilité externe pondérés vers le haut, confiance moyenne.
- Exotiques — TRY, HUF, CZK, plus HKD/SAR adossés au USD ; confiance basse, bande morte large,
conviction plafonnée. Les devises adossées / fortement gérées (HKD, SAR, CNH) sont signalées, leur
trajectoire est down-weightée, et leur perspective de paire est ancrée vers
Neutralainsi un peg n'est jamais lu comme un signal free-floating.
Parce que les stats EM/exotiques officielles sont de fréquence plus basse, révisées et parfois opaques, les chiffres collectés par IA portent une confiance par niveau affichée comme badge de fiabilité.
Dégradation gracieuse
| Calendrier | IA | Résultat |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | Classement complet + projection forward + récit (CalendarAndAi). |
| ✅ | ❌ | Classement actuel calendrier seul, pas de projection forward (CalendarOnly). |
| ❌ | ✅ | Chiffres actuels collectés par IA + forward, confiance réduite (AiOnly). |
| ❌ | ❌ | Aucun snapshot — le widget se cache et la page montre un état vide. |
L'application fonctionne sans modification dans les deux cas. L'IA est gated sur la clé IA ; la jambe calendrier respecte son propre gate white-label + toggle runtime.
Utilisation
- Activez l'IA (Settings → AI) et activez le widget depuis le dialogue Customize de votre propre dashboard (« Currency strength » — opt-in, caché par défaut). Le widget montre les devises les plus fortes/faibles et l'appel de paire 3M principal ; il lie vers la page complète.
- Page complète —
/ai/currency-strength: un sélecteur d'horizon (1M/3M/6M/12M), un filtre par niveau (All/Majors/EM/Exotics), le classement actuel, la prévision forward, la matrice de perspective de paire (biais + conviction, signalé pour les adossés/peu confiants), et le récit IA. Appuyez sur Refresh now (propriétaire) pour régénérer. Un worker background (App:CurrencyStrength:RefreshEnabled, par défauttrue) rafraîchit selon un calendrier ainsi la page est populated out-of-the-box ; un déploiement ou le propriétaire le désactive (ou désactive la fonctionnalité IA / calendrier économique, que le rafraîchisseur honore en se dégradant vers aucun snapshot).
Accès programmatique
Un seul read model partagé (ICurrencyStrengthQuery) est accessible de trois façons :
- IA in-app — injecté directement (in-process) dans les fonctionnalités IA.
- MCP — l'outil
currency_strength(paramshorizon,tier) pour les clients/agents IA. - cBot REST —
GET /api/market/v1/currency-strength/{latest,history,pair/{base}/{quote}}, sécurisé par la même machinerieCalendarJwtque l'API REST cBot calendrier avec un scopemarket:readsupplémentaire. Un cBot enregistre un client API avecmarket:read, échange son id + secret pour un JWT à courte durée de vie àPOST /api/calendar/v1/token, et appelle les endpoints avec un tokenBearer. Pas de deuxième scheme JWT, pas de deuxième secret — un token fui est read-only, scoped marché, à courte durée de vie et révocable.
Voir l'API REST cBot calendrier pour le flux de token et un exemple copy-paste.