Ugrás a fő tartalomhoz

Pozicio Meretezes es Portfolio

"Mekkora kellene ennek a kereskedesnek lennie?" Ez a kerdes donti el, hogy egy élő összetett vagy felrobban. Az intézmények ezt volatilitás targetálással és a Kelly kritériummal válaszolják meg, és könyvet építenek risk parity-val a egyenlő dollárok helyett. A cMind mindkettőt elhozza a retailnek - determinisztikus matek egy stratégia hozamsorozatán,Plain-English ajánlással.

Nyisd meg a cBots → Pozicio Meretezes (/quant/sizing)-t.

Egy-stratégia meretezes​

Egy stratégia hozamait (vagy egyenleg görbéjét), egy cél éves volatilitást, egy Kelly törtet és egy tőkeáttételi sapkát adva, a méretező jelenti:

  • Realizált éves volatilitás - a stratégia saját volatilitása, évesítve a négyzetgyök-of-time szabállyal.
  • Volatilitás-cél méretezes - az expozíció, ami a realizált volatilitást a célodhoz igazítja (cél / realizált vol), sapkázva a tőkeáttételi korlátodig. Az alacsonyabb-vol stratégiák több méretet kapnak.
  • Teljes Kelly - a növekedés-optimális hányad f* = μ / σ² (hozamok átlaga / variancia).
  • Frakcionális Kelly - f* skálázva a Kelly törteddel. Fél-Kelly (0.5) a gyakori biztonságos választás; a teljes Kelly hírhedten túl agresszív a valódi, bizonytalan élőkhöz.
  • Javasolt expozíció - a kisebb (biztonságosabb) a volatilitás-cél és a frakcionális-Kelly méretezések közül, sapkázva. Egy pozitív élő nélküli stratégia (teljes Kelly <= 0) nullára van méretezve.
POST /api/quant/sizing
{ "returns": [...], "targetVolatility": 0.10, "kellyFraction": 0.5, "leverageCap": 3 }

Portfolio allokacio​

Adj kettő vagy több stratégiát (illeszkedő hozamsorozatok) és egy könyvet épít inverz-volatilitás risk parity-val - minden stratégia 1 / volatilitás szerint súlyozva, normalizálva - így a kockázat, nem a dollár, egyenlően megosztva. Visszaadja még:

  • a korrelációs mátrixot a stratégiáid között (lásd, melyikek titokban ugyanaz a fogadás);
  • a projektált portfólió volatilitást ezeknél a súlyoknál, a minta kovarianciából;
  • egy tőkeáttételi faktort, ami skálázza a teljes könyvet a cél volatilitásod felé (sapkázva).
POST /api/quant/portfolio
{ "strategies": [[...], [...]], "targetVolatility": 0.10, "leverageCap": 3 }

Miért megbizhato​

Mind tiszta, determinisztikus domain kod (Core.Portfolio) nincs infrastruktura függőséggel és nincs külső hívás - unit-tesztelt a vol-cél méretezésre, a Kelly képletre, az inverz-volatilitás súlyok egyenlő-kockázat tulajdonságára, és a korrelációs mátrixra. Tanácsadói alapon: a számok egy ajánlás, sosem automatikus megbízás.