Stratégia Egészsége & Alfa Csökkenés
Minden előny csökken — a kutatás egyértelműen azt mutatja, hogy a kvantitatív stratégia félélettartama évekről hónapokra romlott, így az adaptáció felülmúlja a felfedezést. A Stratégia Egészsége Monitor azt mondja meg a stratégia saját hozam előzménye alapján, hogy az előny még fennáll-e.
Nyissa meg a cBots → Stratégia Egészsége (/quant/health) oldalt.
Mit csinál
Egy hozamsor (vagy részvénygörbe, a legrégebbi először) alapján:
- az előzményt egy korábbi és egy újabb felére osztja és összehasonlítja a Sharpe-rációikat;
- futtat egy CUSUM változáspontot keresve, hogy megtalálja azt a megfigyelést, ahol az átlag a legnyilvánvalóbban eltolódott (egy rezsimváltás), amely csak akkor kerül jelentésre, ha az eltérés statisztikailag figyelemre méltó;
- egy ítéletet ad vissza:
| Ítélet | Jelentés |
|---|---|
| Egészséges | A közelmúltbeli teljesítmény összhangban van a korábbi rekorddal, vagy jobb annál. |
| Romlódó | Az újabb Sharpe-érték lényegesen gyengébb, mint a korábbi rekord — gondosan figyelemmel kísérje. |
| Elhalványult | Az előny gyakorlatilag eltűnt az újabb időszakban — fontolja meg a szüneteltetést. |
| Ismeretlen | Nincs elegendő előzmény az ítélethez. |
- Közvetlenül egy backtest futásból — másolás-beillesztés nélkül. Minden befejezett backtest egy szív Stratégia egészsége ellenőrzése ikont tesz elérhetővé a Backtest lista során és a példány részletei nézeten; egy kattintás futtatja a Monitort a futás tárolt részvénygörbéjén és megjeleníti az ítéletet egy párbeszédben. Az ikon addig van letiltva, amíg a backtest nem fejeződik be és nem ad ki jelentést, így soha nem egy üres vezérlő. A háttérben ez a
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, amely a tárolt jelentés részvénygörbéjét olvassa.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // vagy { "equity": [...] }
Miért megbízható
Ez tiszta, determinisztikus tartományi kód (Core.Health) infrastruktúra-függőség nélkül és külső hívások nélkül — tesztelve a csökkent, romlódó, egészséges és túl rövid esetek és a változáspont-lokalizáció tekintetében. Ez az autonóm ügynököket támogató mindig bekapcsolt egészségségellenőrzések kézi kiegészítése: ugyanezek a statisztikák hajtják a körforgalmi szünetet, amely kockázattalanítja az élő stratégiát, amelynek előnye elhalványul.