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Contrarian Retail Positioning

La folla retail è uno dei pochi segnali di sentiment genuinamente utili nel FX — come indicatore contrarian. Quando la grande maggioranza dei trader retail sono long, il prezzo storicamente ha tendente a cadere, e viceversa. Questo strumento trasforma il positioning della folla in un read actionable.

Apri cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

Cosa fa​

Inserisci la % di trader retail long (dalla pagina sentiment del tuo broker o un feed come FXSSI) e restituisce:

  • Bias contrarian — Bearish quando ≥ 60% sono long (folla troppo long), Bullish quando ≤ 40% sono long (folla troppo short), Neutral nella banda indecisione 40–60%;
  • Strength — quanto lopsided è la folla (0 = bilanciata, 1 = completamente un-sided), per pesare il segnale.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Point-in-time by construction​

Sotto il cofano il layer di segnale (Core.Signals) modella un PointInTimeSignal che è timbrare con il momento in cui era conoscibile e rifiuta di essere costruito senza di esso. Qualsiasi backtest o agente autonomo che consuma un segnale controlla IsKnownAt(decisionTime) — così i dati futuri non possono mai leakare in una decisione storica. Il look-ahead bias è il killer top reproducibility nel quant finance; il domain model lo rende strutturalmente impossibile.

Perché è affidabile​

Codice domain puro, deterministico senza dipendenza infrastructure — le soglie contrarian e la guard point-in-time sono unit-tested, incluse le boundary 40/60 e il rifiuto out-of-range.