Commitment of Traders (COT)

cMind spedisce un report integrato Commitment of Traders — la ripartizione settimanale CFTC di chi è long e short nel mercato dei futures statunitensi (hedger commerciali, grandi speculatori, fondi), con grafici storici interattivi, un indice COT normalizzato, un'API REST autenticata per cBot e strumenti MCP per client AI. I dati provengono direttamente dai dataset pubblici CFTC Socrata — nessuna chiave API, nessun aggregatore. Come il calendario economico è un modulo disaccoppiato che può essere disabilitato senza alcun effetto sul nucleo di trading.

What it gives you

• Tutte e tre le famiglie di report, solo futures e futures+opzioni combinati:
  • Legacy — Non-Commercial (grandi speculatori), Commercial (hedger), Non-Reportable.
  • Disaggregated — Producer/Merchant, Swap Dealers, Managed Money, Other Reportables.
  • Traders in Financial Futures (TFF) — Dealer, Asset Manager, Leveraged Funds, Other Reportables.
• Un catalogo di mercati curato — coppie di valute FX, oro/argento/rame, petrolio & gas naturale, Treasury, indici azionari, crypto e i principali cereali/soft — ognuno mappato al suo codice di contratto CFTC stabile e, dove inequivocabile, a un simbolo negoziabile (ad es. Euro FX → EURUSD, Gold → XAUUSD).
• L'indice COT (0–100) — dove la posizione netta attuale dello speculatore si trova dentro il suo intervallo storico (lookback predefinito ~3 anni). Le letture vicino agli estremi segnalano posizionamento affollato che spesso precede un'inversione; il report etichetta un estremo long (≥80) o estremo short (≤20).
• Correttezza point-in-time. Un report settimanale è misurato di martedì ma diventa pubblico solo il venerdì seguente; ogni lettura onora quell'istante di rilascio, quindi un segnale di posizionamento backtestato non vede mai un report prima che fosse pubblicato (no look-ahead).

Using the page

Apri Commitment of Traders dalla navigazione sinistra. Scegli un mercato, un tipo di report (Legacy / Disaggregated / Financial) e attiva Futures + options per passare tra solo futures e la variante combinata. La pagina mostra:

• Posizionamento netto nel tempo — un grafico a linee interattivo della posizione netta (long − short) di ogni categoria di trader attraverso la finestra della storia.
• Indice COT — un grafico a linee dell'indice 0–100, con la lettura più recente e la sua etichetta di estremo.
• Snapshot più recente — una tabella di long / short / net / % dell'interesse aperto per categoria di trader, più interesse aperto totale e la data del report.

Ogni grafico ha pulsanti della barra degli strumenti zoom in / out (e reset), e puoi trascinare sull'asse temporale per ingrandire. Export CSV scarica la cronologia completa settimanale del mercato selezionato e del tipo di report come file pronto per il foglio di calcolo. Usa Compare markets per sovrapporre più mercati su un unico grafico — i grafici di confronto tracciano la posizione netta dello speculatore di ogni mercato selezionato e l'indice COT uno accanto all'altro, così puoi leggere il posizionamento cross-market a colpo d'occhio.

How the data flows

Il database è la cache. Un worker di ingestion settimanale estrae i sei dataset CFTC per i mercati tracciati, fa upsert del catalogo di mercati e aggiunge ogni nuovo report idempotentemente (rieseguire non duplica mai uno snapshot). Inoltre, i dati vengono caricati su richiesta: la prima volta che viene richiesto un mercato viene scaricato dalla fonte CFTC e memorizzato, e ogni richiesta successiva viene servita direttamente dal database. La cache si aggiorna al rilascio di nuovi report settimanali — una volta che il report memorizzato più recente è più di una settimana vecchio, la richiesta successiva estrae e aggiunge in modo trasparente i dati più recenti (limitato in modo che la fonte non venga mai martellata). Il carico iniziale riempie diversi anni di cronologia; un'interruzione della fonte si degrada a servire i migliori dati in cache. Tutto viene eseguito out of the box senza chiave; un token app Socrata opzionale solo aumenta il limite di velocità.

Configuration

Tutte le chiavi vivono sotto App:Cot (vedi feature toggles e white-label owner settings):

Key	Default	Purpose
IngestionEnabled	true	Se il worker di ingestion settimanale viene eseguito.
PollInterval	6h	Quanto spesso il worker esegue il polling dei dataset CFTC.
BackfillYears	5	Anni di cronologia estratti alla prima esecuzione.
ReconcileLookbackWeeks	4	Settimane recenti risincronizzate ogni ciclo per catturare revisioni.
SocrataAppToken	—	Token opzionale che aumenta il limite di velocità anonimo.
CotIndexLookbackWeeks	156	Report settimanali usati come intervallo dell'indice COT (~3 anni).

Gating

La visibilità è un gate a due livelli, identico al calendario economico: il gate hard di white-label App:Branding:EnableCot (a livello di build) e l'interruttore di feature runtime App:Features:Cot. Con uno qualsiasi spento il link di navigazione, la pagina, l'API REST e gli strumenti MCP scompaiono tutti (l'API restituisce 404). Perché la fonte di dati è priva di chiavi, non c'è alcun gate di chiave di fonte di dati — abilitato significa visibile.

For developers

• Domain: Core.Cot — CotMarket e CotReport aggregati, l'oggetto di valore CotPositions, il servizio di dominio CotIndexCalculator, e i port ICotReports / ICotSource.
• Infrastructure: Infrastructure.Cot — il parser anti-corruzione CftcSocrataSource, il rate gate, il servizio di scrittura append-only, il lato di lettura e il worker di ingestion settimanale (schema EF cot).
• cBot & AI access: l'API cBot COT (REST, JWT market:read) e gli strumenti MCP CotMarkets, CotLatest, CotHistory, CotHealth.