Regime Lab

Un singolo Sharpe ratio nasconde la verità che la maggior parte degli edge sono condizionali: fantastici in mercati calm, trending e morti in turbolenza (o il contrario). Il Regime Lab rompe la storia di una strategia in regimi di volatilità e mostra come ha performato in ciascuno — così sai quando il tuo edge effettivamente funziona.

Apri cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Cosa fa

Data una serie di rendimenti (o equity curve, oldest first):

• computa una trailing realized volatility a ogni punto e splitta la storia in regimi Calm, Normal e Turbulent per i terzili di quella volatilità;
• riporta performance per-regime — osservazioni, mean return, volatilità e Sharpe — così puoi vedere dove vive l'edge;
• stima l'Hurst exponent via rescaled-range (R/S) analysis: sopra ~0.55 la serie è trending / persistent, sotto ~0.45 è mean-reverting, e attorno a 0.5 è vicina a un random walk.

POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // or { "equity": [...] }

Perché è affidabile

Codice domain puro, deterministico (Core.Regimes) senza dipendenza infrastructure e senza chiamate esterne — unit-tested per la separazione dei regimi (calm vs turbulent volatility) e per la direzione Hurst (una serie anti-persistent segna sotto 0.5, un trend persistent segna sopra). Lo stesso segnale regime alimenta il loop di reflection degli agenti autonomi, così un agente può inclinarsi nei regimi dove il suo edge è reale.