Strategy Health & Alpha Decay
Ogni edge decade — la ricerca è esplicita sul fatto che l'emivita di una strategia quant è crollata da anni a mesi, quindi l'adattamento batte la scoperta. Strategy Health ti dice, dalla cronologia dei rendimenti della strategia stessa, se l'edge è ancora lì.
Apri cBots → Strategy Health (/quant/health).
What it does
Data una serie di rendimenti (o curva di equità, dalla più vecchia alla più recente), essa:
- divide la cronologia in una metà precedente e una recente e confronta i loro rapporti Sharpe;
- esegue una scansione change-point CUSUM per localizzare l'osservazione dove la media si è spostata più chiaramente (una rottura di regime), riportata solo quando la deviazione è statisticamente notevole;
- restituisce un verdetto:
| Verdetto | Significato |
|---|---|
| Healthy | Le prestazioni recenti sono in linea con (o migliori di) il track record precedente. |
| Degrading | Lo Sharpe recente è materialmente più debole del record precedente — osserva attentamente. |
| Decayed | L'edge è effettivamente scomparso nella finestra recente — considera di mettere in pausa. |
| Unknown | Non è disponibile una cronologia sufficiente per giudicare. |
- Direttamente da una esecuzione di backtest — niente copia-incolla. Ogni backtest completato espone un'icona di controllo Check strategy health nella riga dell'elenco Backtest e nella visualizzazione dettagli dell'istanza; un clic esegue il monitor sulla curva di equità memorizzata di quel run e mostra il verdetto in una finestra di dialogo. L'icona è disabilitata fino a quando il backtest non ha completato e prodotto un report, quindi non è mai un controllo morto. Dietro le quinte questo è
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, che legge la curva di equità del report memorizzato.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Why it is reliable
È codice di dominio puro e deterministico (Core.Health) senza dipendenza dall'infrastruttura e senza chiamate esterne — sottoposto a unit test per i casi decayed, degrading, healthy e too-short e per la localizzazione change-point. È il companion manuale ai controlli di salute always-on che supportano gli agenti autonomi: le stesse statistiche guidano il circuit breaker che de-rischia una strategia live il cui edge sta svanendo.