Skip to main content

Makmal Rejim

Satu nisbah Sharpe tunggal menyembunyikan kebenaran bahawa kebanyakan kelebihan adalah bersyarat: bagus dalam tenang, pasaran trending dan mati dalam turbulen (atau sebaliknya). Makmal Rejim memecahkan sejarah strategi kepada turun naik rejim dan menunjukkan bagaimana prestasinya dalam setiap satu — jadi anda tahu bila kelebihan anda benar-benar berfungsi.

Buka cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Apa yang dilakukannya​

Diberikan siri pulangan (atau lengkung ekuiti, terlama dulu), ia:

  • mengira turun naik-realisasi mengikuti pada setiap titik dan memecahkan sejarah kepada Tenang, Normal dan Bergelora rejim oleh tersil of turun naik itu;
  • melaporkan prestasi setiap rejim — pemerhatian, pulangan purata, turun naik dan Sharpe — jadi anda boleh melihat di mana kelebihan itu hidup;
  • menganggar eksponen Hurst melalui analisis skala semula (R/S): di atas ~0.55 siri adalah trending / berlarutan, di bawah ~0.45 ia adalah min-kembali, dan sekitar 0.5 ia hampir jalan rawak.
POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // atau { "equity": [...] }

Mengapa ia boleh dipercayai​

Kod domain murni, deterministik (Core.Regimes) dengan tiada kebergantungan infrastruktur dan tiada panggilan luaran — diuji unit untuk pengasingan rejim (tenang vs Bergelora turun naik) dan untuk arah Hurst (siri anti-berterusan mendapat markah di bawah 0.5, trend berterusan mendapat markah di atas). Isyarat rejim yang sama menyuap gelung pantulan ejen autonomic, jadi ejen boleh bersandar ke rejim di mana kelebihannya nyata.