Strategy Health & Alpha Decay
Setiap kelebihan merepot — penyelidikan adalah terang bahawa separuh hayat strategi kuant telah runtuh dari tahun ke bulan, jadi adaptasi mengalahkan penemuan. Pemantau Strategy Health memberitahu anda, daripada sejarah pulangan strategi sendiri, sama ada kelebihan masih ada.
Buka cBots → Strategy Health (/quant/health).
Apa yang dilakukannya
Diberikan siri pulangan (atau kurva ekuiti, tertua dahulu), ia:
- membahagi sejarah kepada separuh awal dan terbaru dan membandingkan nisbah Sharpe mereka;
- menjalankan imbasan titik perubahan CUSUM untuk mencari pemerhatian di mana min paling jelas berubah (pemecahan rejim), dilaporkan hanya apabila sisihan ketara secara statistik;
- mengembalikan vonis:
| Vonis | Maksud |
|---|---|
| Healthy | Prestasi terbaru selaras dengan (atau lebih baik daripada) rekod awal. |
| Degrading | Sharpe terbaru jauh lebih lemah daripada rekod awal — pantau dengan rapi. |
| Decayed | Kelebihan telah hilang secara berkesan dalam tetingkap terbaru — pertimbangkan untuk berhenti. |
| Unknown | Tidak cukup sejarah untuk menilai. |
- Terus daripada larian ujian — tanpa salin-tampal. Setiap ujian yang lengkap mendedahkan jantung ikon Check strategy health pada baris senarai Backtest dan pada paparan perincian sampelnya; satu klik menjalankan pemantau pada kurva ekuiti tersimpan larian itu dan menunjukkan vonis dalam dialog. Ikon dilumpuhkan sehingga ujian selesai dan menghasilkan laporan, jadi ia tidak pernah menjadi kawalan mati. Di sebalik tabir ini adalah
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, yang membaca kurva ekuiti laporan tersimpan.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Mengapa ia boleh dipercayai
Ia adalah kod domain tulen, deterministik (Core.Health) tanpa pergantungan infrastruktur dan tiada panggilan luaran — diuji unit untuk kes yang merepot, merosot, sihat dan terlalu singkat serta untuk lokalisasi titik perubahan. Ia adalah rakan manual kepada pemeriksaan kesihatan yang sentiasa hidup yang menyokong ejen otonomi:
statistik yang sama mendorong pemutus litar yang mengurangkan risiko strategi langsung yang kelebihannya semakin pudar.