Przejdź do głównej zawartości

Contrarian Retail Positioning

Retail crowd to jeden z niewielu genuinely useful sentiment signals w FX — jako contrarian indykator. Gdy wielka większość retail traders są long, cena historycznie tendowała do spadku, i vice-versa. Ten tool zmienia crowd positioning w actionable read.

Otwórz cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

Co robi​

Wprowadź % retail traderów long (z broker's sentiment page lub feed taki jak FXSSI) i zwraca:

  • Contrarian bias — Bearish gdy ≥ 60% są long (crowd za długo), Bullish gdy ≤ 40% są long (crowd za krótko), Neutral w 40–60% indecision band;
  • Strength — jak lopsided crowd jest (0 = balanced, 1 = fully one-sided), aby weight signal.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Point-in-time przez konstrukcję​

Pod spodem signal layer (Core.Signals) modele PointInTimeSignal które jest stamped moment była knowable i odmawia být constructed bez niego. Każdy backtest lub autonomous agent które consumes signal checks IsKnownAt(decisionTime) — więc future data nigdy może leak do historical decision. Look-ahead bias to top reproducibility killer w quant finance; domain model czyni to strukturalnie impossible.

Dlaczego jest niezawodny​

Pure, deterministyczne domain code z żadną infrastrukturą dependency — contrarian thresholds i point-in-time guard są unit-tested, Including 40/60 boundaries i out-of-range rejection.