Kondycja strategii a rozpływ alfa
Każda przewaga się rozpływa — badania są jasne, że półperiod rozpadu strategii quant skurczył się z lat do miesięcy, dlatego adaptacja bije odkrycie. Monitor Kondycji strategii mówi ci, z samej historii zwrotów strategii, czy przewaga wciąż istnieje.
Otwórz cBots → Strategy Health (/quant/health).
Co robi
Mając serię zwrotów (lub krzywą kapitału, od najstarszej), wykonuje:
- dzieli historię na wcześniejszą i ostatnią połowę i porównuje ich współczynniki Sharpe'a;
- uruchamia skan CUSUM change-point w celu zlokalizowania obserwacji, w której średnia najbardziej wyraźnie się przesunęła (zmiana reżimu), zgłaszana tylko gdy odchylenie jest statystycznie godne uwagi;
- zwraca werdykt:
| Werdykt | Znaczenie |
|---|---|
| Healthy | Ostatnia wydajność jest zgodna z (lub lepsza niż) wcześniejszy rekord. |
| Degrading | Ostatni Sharpe jest zauważalnie słabszy niż wcześniejszy rekord — obserwuj uważnie. |
| Decayed | Przewaga skutecznie zniknęła w ostatnim oknie — rozważ wstrzymanie. |
| Unknown | Brak wystarczającej historii do oceny. |
- Bezpośrednio z przebiegu backtestu — bez kopiowania i wklejania. Każdy ukończony backtest ekspozycji ikony serca Sprawdź kondycję strategii na wierszu listy Backtest i na widoku szczegółów jego instancji; jedno kliknięcie uruchamia monitor na przechowywane krzywej kapitału tego przebiegu i pokazuje werdykt w oknie dialogowym. Ikona jest wyłączona, dopóki backtest się nie ukończy i nie wyprodukuje raportu, więc nigdy nie jest martwą kontrolką. Pod maską to jest
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, która odczytuje przechowywane krzywej kapitału z raportu.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Dlaczego jest niezawodna
Jest czystym, deterministycznym kodem domeny (Core.Health) bez zależności infrastruktury i bez zewnętrznych wywołań — testowany dla przypadków rozpłynięcia, degradacji, zdrowia i zbyt krótkiej historii oraz dla lokalizacji change-pointu. Jest ręcznym towarzyszem zawsze włączonych sprawdzeń kondycji wspierających autonomicznych agentów: ta sama statystyka napędza wyłącznik obwodu, który zmniejsza ryzyko strategii na żywo, której przewaga zanika.