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Posicionamento Contrariano de Varejo

A multidão de varejo e um dos poucos sinais de sentimento genuinamente uteis em FX — como um indicador contrario. Quando a grande maioria dos traders de varejo estao longos, o preco historicamente tendeu a cair, e vice-versa. Esta ferramenta transforma o posicionamento da multidão em uma leitura acionavel.

Abra cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

O que faz​

Insira a % de traders de varejo longos (da pagina de sentimento do seu corretor ou um feed como FXSSI) e ele retorna:

  • Vies contrario — Bearish quando >= 60% estao longos (multidao muito longa), Bullish quando <= 40% estao longos (multidao muito curta), Neutral na banda de indecisao 40-60%;
  • Forca — quao assimetrica e a multidao (0 = balanceada, 1 = completamente de um lado), para ponderar o sinal.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Ponto-no-tempo por construcao​

Por baixo, a camada de sinal (Core.Signals) modela um PointInTimeSignal que e carimbado com o momento em que era conhecivel e recusa ser construido sem ele. Qualquer backtest ou agente autonomo que consome um sinal verifica IsKnownAt(decisionTime) — entao dados futuros nunca podem vazar para uma decisao historica. Visao de futuro e o maior matador de reprodutibilidade em financas quant; o modelo de dominio o torna estruturalmente impossivel.

Por que e confiavel​

Codigo de dominio deterministico puro sem dependencia de infraestrutura — os limiares contrarios e o guarda de ponto-no-tempo sao testados em unidade, incluindo as fronteiras 40/60 e rejeicoes fora de intervalo.