Commitment of Traders (COT)

cMind envia um relatório Commitment of Traders integrado — o detalhamento semanal do CFTC de quem está comprado e vendido no mercado futuro dos EUA (hedgers comerciais, grandes especuladores, fundos), com gráficos históricos interativos, um índice COT normalizado, uma API REST autenticada para cBots e ferramentas MCP para clientes de IA. Os dados vêm diretamente dos conjuntos de dados públicos CFTC Socrata — sem chave de API, sem agregador. Como o calendário econômico, é um módulo desacoplado que pode ser desabilitado sem efeito algum no núcleo de negociação.

O que oferece

• Todas as três famílias de relatórios, apenas futuros e futuros + opções combinados:
  • Legacy — Non-Commercial (grandes especuladores), Commercial (hedgers), Non-Reportable.
  • Disaggregated — Producer/Merchant, Swap Dealers, Managed Money, Other Reportables.
  • Traders in Financial Futures (TFF) — Dealer, Asset Manager, Leveraged Funds, Other Reportables.
• Um catálogo de mercado curado — pares de forex, ouro/prata/cobre, petróleo bruto & gás natural, Treasuries, índices de ações, cripto e os principais grãos/commodities suaves — cada um mapeado para seu código de contrato CFTC estável e, onde inequívoco, para um símbolo negociável (ex: Euro FX → EURUSD, Ouro → XAUUSD).
• O índice COT (0–100) — onde a posição líquida atual do especulador fica dentro de seu intervalo histórico (lookback padrão ~3 anos). Leituras próximas aos extremos sinalizam posicionamento abarrotado que frequentemente precede uma reversão; o relatório marca um extremo de compra (≥80) ou extremo de venda (≤20).
• Correção ponto no tempo. Um relatório semanal é medido numa terça-feira, mas fica público apenas na sexta-feira seguinte; cada leitura honra esse instante de lançamento, então um sinal de posicionamento em backtest nunca vê um relatório antes de sua publicação (sem look-ahead).

Usando a página

Abra Commitment of Traders na navegação esquerda. Escolha um mercado, um tipo de relatório (Legacy / Disaggregated / Financial) e alterne Futuros + opções para alternar entre apenas futuros e a variante combinada. A página mostra:

• Posicionamento líquido ao longo do tempo — um gráfico de linhas interativo da posição líquida (comprado − vendido) de cada categoria de trader na janela de histórico.
• Índice COT — um gráfico de linhas do índice 0–100, com a leitura mais recente e seu rótulo extremo.
• Snapshot mais recente — uma tabela de comprado / vendido / líquido / % de interesse em aberto por categoria de trader, mais interesse em aberto total e data do relatório.

Cada gráfico possui botões de barra de ferramentas para ampliar / reduzir (e resetar), e você pode arrastar ao longo do eixo de tempo para ampliar. Exportar CSV baixa o histórico completo semanalmente do mercado selecionado e tipo de relatório como arquivo pronto para planilha. Use Comparar mercados para sobrepor vários mercados em um único gráfico — os gráficos de comparação plotam a posição líquida especulativa de cada mercado selecionado e o índice COT lado a lado, para que você possa ler o posicionamento entre mercados em um relance.

Como os dados fluem

O banco de dados é o cache. Um trabalhador de ingestão semanal extrai os seis conjuntos de dados CFTC dos mercados rastreados, faz upsert do catálogo de mercado e anexa cada novo relatório idempotentemente (re-executar nunca duplica um snapshot). Além disso, os dados são carregados sob demanda: a primeira vez que um mercado é solicitado, ele é obtido da fonte CFTC e armazenado, e cada solicitação subsequente é atendida diretamente do banco de dados. O cache se atualiza conforme novos relatórios semanais são lançados — uma vez que o relatório armazenado mais novo tenha mais de uma semana de idade, a próxima solicitação extrai transparentemente e anexa os dados mais recentes (limitado para que a fonte nunca seja assoberbada). O primeiro carregamento preenche vários anos de histórico; uma interrupção de fonte degrada para atender os melhores dados em cache. Tudo funciona fora da caixa sem chave; um token de aplicativo Socrata opcional apenas aumenta o limite de taxa.

Configuração

Todas as chaves estão em App:Cot (veja alternadores de recursos e configurações de proprietário white-label):

Chave	Padrão	Propósito
IngestionEnabled	true	Se o trabalhador de ingestão semanal é executado.
PollInterval	6h	Com que frequência o trabalhador pesquisa os conjuntos de dados CFTC.
BackfillYears	5	Anos de histórico extraído na primeira execução.
ReconcileLookbackWeeks	4	Semanas recentes ressincronizadas a cada ciclo para pegar revisões.
SocrataAppToken	—	Token opcional que aumenta o limite de taxa anônima.
CotIndexLookbackWeeks	156	Relatórios semanais usados como intervalo de índice COT (~3 anos).

Gating

A visibilidade é uma porta de dois níveis, idêntica ao calendário econômico: a porta rígida white-label App:Branding:EnableCot (nível de construção) e o alternador de recursos de tempo de execução App:Features:Cot. Com qualquer um desligado, o link de navegação, página, API REST e ferramentas MCP desaparecem (a API retorna 404). Como a fonte de dados é sem chave, não há gate de chave de fonte de dados — habilitado significa visível.

Para desenvolvedores

• Domínio: Core.Cot — agregados CotMarket e CotReport, objeto de valor CotPositions, serviço de domínio CotIndexCalculator e portas ICotReports / ICotSource.
• Infraestrutura: Infrastructure.Cot — analisador anti-corrupção CftcSocrataSource, portão de taxa, serviço de escrita somente anexo, lado de leitura e trabalhador de ingestão semanal (esquema EF cot).
• Acesso de cBot & IA: a COT cBot API (REST, market:read JWT) e ferramentas MCP CotMarkets, CotLatest, CotHistory, CotHealth.