Laboratorio de Regimes

Um unico Sharpe ratio oculta a verdade de que a maioria das vantagens sao condicionais: otimas em mercados calmos e de tendencia e mortas em turbulencia (ou o contrario). O Laboratorio de Regimes quebra o historico de uma estrategia em regimes de volatilidade e mostra como ela performou em cada — entao voce sabe quando sua vantagem realmente funciona.

Abra cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

O que faz

Dado uma serie de retornos (ou curva de equity, mais antigo primeiro), ele:

• computa uma volatilidade realizada trailing em cada ponto e divide o historico em regimes Calm, Normal e Turbulent pelos tercis daquela volatilidade;
• reporta performance por-regime — observacoes, retorno medio, volatilidade e Sharpe — entao voce pode ver onde a vantagem vive;
• estima o expoente de Hurst via analise rescaled-range (R/S): acima de ~0.55 a serie e com tendencia / persistente, abaixo de ~0.45 e reversora a media, e ao redor de 0.5 e proxima de um random walk.

POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // or { "equity": [...] }

Por que e confiavel

Codigo de dominio puro e deterministico (Core.Regimes) sem dependencia de infraestrutura e sem chamadas externas — testado em unidade para separacao de regime (calm vs volatilidade turbulenta) e para a direcao de Hurst (serie anti-persistente pontua abaixo de 0.5, uma tendencia persistente pontua acima). O mesmo sinal de regime alimenta o loop de reflexao dos agentes autonomos, entao um agente pode se inclinar para os regimes onde sua vantagem e real.