Saúde da Estratégia e Decadência de Alpha
Toda vantagem decai — a pesquisa é inequívoca de que a meia-vida de uma estratégia quant caiu de anos para meses, portanto adaptação supera descoberta. O monitor de Saúde da Estratégia informa você, a partir do próprio histórico de retornos de uma estratégia, se a vantagem ainda existe.
Abra cBots → Strategy Health (/quant/health).
O que ele faz
Dada uma série de retornos (ou curva de equidade, mais antigo primeiro), ele:
- divide o histórico em uma metade anterior e recente e compara seus índices Sharpe;
- executa uma varredura CUSUM change-point para localizar a observação onde a média se deslocou mais claramente (uma quebra de regime), reportada apenas quando o desvio é estatisticamente notável;
- retorna um veredito:
| Veredito | Significado |
|---|---|
| Saudável | O desempenho recente está alinhado com (ou melhor que) o registro anterior. |
| Degradando | O Sharpe recente é materialmente mais fraco que o registro anterior — monitore de perto. |
| Decaído | A vantagem desapareceu efetivamente na janela recente — considere pausar. |
| Desconhecido | Histórico insuficiente para julgar. |
- Direto de um backtest executado — sem copiar e colar. Cada backtest concluído expõe um ícone Check
strategy health na linha de lista Backtest e na visualização de detalhe da instância; um clique executa o
monitor na curva de equidade armazenada dessa execução e mostra o veredito em um diálogo. O ícone é desabilitado até
que o backtest seja concluído e tenha produzido um relatório, portanto nunca é um controle inativo. Nos bastidores, isso é
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, que lê a curva de equidade do relatório armazenado.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Por que é confiável
É código de domínio puro, determinístico (Core.Health) sem dependência de infraestrutura e sem chamadas externas
— testado em unidade para os casos decaído, degradando, saudável e muito-curto e para a localização de change-point.
É o companheiro manual das verificações de saúde always-on que apoiam os agentes autônomos:
as mesmas estatísticas orientam o disjuntor que reduz o risco de uma estratégia ao vivo cuja vantagem está desvanecendo.