Перейти к основному содержимому

Contrarian Retail Positioning

Розничная толпа — один из немногих действительно полезных сентимент-сигналов в FX — как контртрендовый индикатор. Когда подавляющее большинство розничных трейдеров в лонге, цена исторически имела тенденцию падать, и наоборот. Этот инструмент превращает позиционирование толпы в действенный сигнал.

Открыть cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

Что делает​

Введите % розничных трейдеров в лонге (со страницы сентимента вашего брокера или из фида типа FXSSI), и он возвращает:

  • Контртрендовый уклон — Bearish когда ≥ 60% в лонге (толпа слишком длинная), Bullish когда ≤ 40% в лонге (толпа слишком короткая), Neutral в диапазоне 40–60%;
  • Сила — насколько однобока толпа (0 = сбалансирована, 1 = полностью на одной стороне), для взвешивания сигнала.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Point-in-time по конструкции​

Под капотом сигнальный слой (Core.Signals) моделирует PointInTimeSignal, который проштампован моментом, когда он был известен, и отказывается быть сконструированным без него. Любой бэктест или автономный агент, потребляющий сигнал, проверяет IsKnownAt(decisionTime) — поэтому будущие данные никогда не могут просочиться в историческое решение. Look-ahead bias — главный убийца воспроизводимости в количественных финансах; доменная модель делает это структурно невозможным.

Почему это надёжно​

Чистый, детерминированный доменный код без инфраструктурных зависимостей — контртрендовые пороги и гард point-in-time протестированы, включая границы 40/60 и отклонение невалидных значений.