AI macro currency strength & forward outlook
cMind поставляет AI-assisted, math-deterministic макро валютный движок силы. Он ранжирует настраиваемую вселенную валют — 8 мажоров плюс emerging-market и exotic валюты — по текущей фундаментальной силе и проецирует forward directional outlook для каждой пары на выбранный горизонт (1M / 3M / 6M / 12M). Каждый ранг, каждое pair bias и каждое число вычисляются чистой детерминированной математикой в доменном ядре; LLM только собирает forward-looking inputs, которые данные не публикуют, и объясняет результат на простом английском. Он никогда не изобретает ранг, направление или число.
Честное ограничение. Фундаменталы хорошо предсказывают среднесрочную-до-долгосрочную стоимость и плохо — краткосрочную. Рассматривайте это как фильтр позиционирования / confluence, не как краткосрочный timing сигнал. Показания вблизи high-impact релизов (NFP/CPI/центральный банк) шумные. Не финансовая рекомендация.
Как это работает
- Текущие фундаменталы из Economic Calendar, не из LLM. Жёсткие числа — policy rates, CPI vs target, GDP, employment, trade balance — и их surprise z-scores sourcing'ся point-in-time из economic calendar модуля (FRED/BLS/BEA/ECB и central-bank calendars). Исторический snapshot никогда не leaks look-ahead.
- LLM собирает только то, что календарь не может опубликовать — per валюту: forward trajectory (ожидаемый path ставки в bp, inflation-trend-vs-target, growth momentum) и geopolitical outlook (risk-on/off, tariffs, fiscal/debt, elections), плюс любые EM/exotic текущие фигуры, которых нет в календаре. Strict JSON, tier-aware validation, web search on.
- Домен детерминированно вычисляет ранжирование и forward matrix. Каждый драйвер оценивается как within-tier z-score (чтобы 50%-inflation exotic никогда не искажал мажоры), winsorized, weight-summed в композит и ранжирован strongest→weakest со стабильным ISO tie-break. Forward layer несёт каждый композит по его trajectory — и маппит каждый pair's projected differential к directional bias (▲ appreciate / ▬ neutral / ▼ depreciate) с conviction.
- LLM объясняет ранжирование и top pair calls на простом языке.
Драйверы
| Драйвер | Влияние на силу | Заметки |
|---|---|---|
| Policy rate & trajectory | Выше / hawkish ⇒ сильнее | Highest weight; central-bank divergence drives biggest gaps. |
| Inflation (CPI vs target) | Above target ⇒ слабее | Scored inversely (purchasing-power drag). |
| GDP growth | Выше относительный рост ⇒ сильнее | Differential vs panel. |
| Employment | Stronger labour ⇒ сильнее | Feeds policy path. |
| Trade balance / current account | Surplus ⇒ сильнее | Structural demand. |
| Policy stance | Hawkish ⇒ сильнее | Primary long-term driver. |
| Surprise momentum | Recent beats ⇒ сильнее | From calendar's surprise z-scores. |
| Geopolitical / risk | Risk-off ⇒ safe havens (USD/JPY/CHF) сильнее | Bounded forward risk delta. |
| Real yield / carry (EM/exotic) | Positive real rate ⇒ сильнее | Dominant EM driver in calm regimes. |
| External vulnerability (EM/exotic) | Deficits / low reserves / USD debt ⇒ слабее | Structural depreciation pressure. |
| Terms of trade (commodity exporters) | Rising export prices ⇒ сильнее | BRL, ZAR, CLP, NOK, AUD, CAD. |
| Political / institutional risk (EM/exotic) | Instability ⇒ слабее | Wider dead-band, capped conviction. |
Tiered universe (мажоры + EM + exotics)
Вселенная настраивается через deployment config (App:CurrencyStrength:Universe) — добавление валюты это
конфиг, не код. Каждая валюта несёт tier (Major / EmergingMarket / Exotic), который tuned
weighting, dead-band width и conviction cap:
- Мажоры — USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF (led rate-level).
- Emerging markets — CNH, INR, BRL, MXN, ZAR, KRW, SGD, PLN (+ Scandi NOK/SEK); carry + risk + external-vulnerability weighted up, medium confidence.
- Exotics — TRY, HUF, CZK, плюс USD-pegged HKD/SAR; low confidence, wider dead-band, capped
conviction. Pegged / heavily-managed валюты (HKD, SAR, CNH) flagged, their trajectory
down-weighted, и their pair outlook зажат toward
Neutral.
Поскольку official EM/exotic статистика lower-frequency, revised и иногда opaque, AI-gathered фигуры несут per-tier confidence показанный как reliability badge.
Graceful degradation
| Calendar | AI | Результат |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | Full ranking + forward projection + narrative (CalendarAndAi). |
| ✅ | ❌ | Calendar-only current ranking, no forward projection (CalendarOnly). |
| ❌ | ✅ | AI-gathered current figures + forward, lower confidence (AiOnly). |
| ❌ | ❌ | No snapshot — widget скрыт и страница показывает empty state. |
Приложение работает без изменений. AI gated на AI key; calendar leg уважает свой white-label gate + runtime toggle.
Использование
- Включите AI (Settings → AI) и включите виджет из диалога Customize своего dashboard ("Currency strength" — opt-in, скрыт по умолчанию). Виджет показывает top сильные/слабые валюты и top 3M pair call; ссылается на полную страницу.
- Полная страница —
/ai/currency-strength: horizon selector (1M/3M/6M/12M), tier filter (All/Majors/EM/Exotics), current ranking, forward forecast, pair-outlook matrix (bias + conviction, pegged/low-confidence flagged), и AI narrative. Нажмите Refresh now (owner) для регенерации. Background worker (App:CurrencyStrength:RefreshEnabled, defaulttrue) refreshes по schedule so the page populated out of the box.
Программный доступ
Один shared read model (ICurrencyStrengthQuery) достижим тремя путями:
- In-app AI — инъектируется напрямую в AI функции.
- MCP —
currency_strengthtool (paramshorizon,tier) для AI клиентов/агентов. - cBot REST —
GET /api/market/v1/currency-strength/{latest,history,pair/{base}/{quote}}, secured тем жеCalendarJwtmachinery как calendar cBot API с добавленнымmarket:readscope. cBot регистрирует API клиент сmarket:read, обменивает id + secret на short-lived JWT atPOST /api/calendar/v1/token, и вызывает эндпоинты сBearertoken.
См. calendar cBot API для token flow и sample.