Strategy Health & Alpha Decay
Каждое преимущество затухает — исследования ясно показывают, что период полураспада количественной стратегии сократился с лет до месяцев, поэтому адаптация важнее открытия. Монитор Strategy Health подскажет вам, основываясь на собственной истории доходности стратегии, остаётся ли преимущество.
Откройте cBots → Strategy Health (/quant/health).
What it does
Имея ряд доходностей (или кривую собственного капитала, от старого к новому), он:
- разбивает историю на ранний и недавний периоды и сравнивает их коэффициенты Sharpe;
- выполняет CUSUM change-point сканирование, чтобы найти наблюдение, где среднее значение наиболее явно сместилось (разрыв режима), и сообщает только при статистически примечательном отклонении;
- возвращает вердикт:
| Вердикт | Значение |
|---|---|
| Healthy | Недавнее производство находится в соответствии с (или лучше, чем) история стратегии. |
| Degrading | Недавний Sharpe заметно слабее, чем ранняя запись — следите внимательно. |
| Decayed | Преимущество практически исчезло в последнем окне — рассмотрите паузу. |
| Unknown | Недостаточно истории для оценки. |
- Прямо из прогона бэктеста — без копирования. Каждый завершённый бэктест показывает иконку Check strategy health в строке списка Backtest и в представлении деталей экземпляра; один клик запускает монитор на сохранённой кривой собственного капитала прогона и показывает вердикт в диалоге. Иконка отключена до завершения бэктеста и создания отчёта, поэтому никогда не является мёртвым элементом управления. Под капотом это
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, который читает кривую собственного капитала сохранённого отчёта.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // или { "equity": [...] }
Why it is reliable
Это чистый, детерминированный доменный код (Core.Health) без зависимостей инфраструктуры и внешних вызовов — модульно протестированный для случаев затухания, деградации, здоровья и слишком короткой истории, а также для локализации change-point. Это ручной компаньон к постоянно работающим проверкам здоровья, которые поддерживают автономные агенты: одна и та же статистика управляет выключателем, который снижает риск активной стратегии, чьё преимущество угасает.