Laboratórium integrity backtestov

Maloobchodné platformy vám ukážu Sharpe alebo čistý zisk backtestov a stanú sa na tom. Inštitúcie nikdy nemajú dôveru k surému backtestovi — pýtajú sa, či výsledok prežije korektúru pre predpojatosť výberu a počet testovaných konfigurácií. Laboratórium Backtest Integrity Lab prináša túto kontrolu do cMind. Je to deterministická matematika (bez AI, bez externých volaní), takže je verdikt reprodukovateľný a každé číslo je vysvetľujúce.

Otvorte ho na cBots → Integrity (/quant/integrity).

Čo sa počítať

Vzhľadom na sériu výnosov (alebo krivku vlastného kapitálu/zostatku) a počet sád parametrov, ktoré ste skúšali, aby ste sa dostali k nemu, analyzátor hlási:

• Sharpe ratio — za obdobie a ročne zhodnotené (druhá odmocnina času).
• Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) — dôvera, že pravý Sharpe prekonáva benchmark, berúc do úvahy dĺžku sledovania, šikmosť a špičatosť (Bailey & López de Prado, 2012). Krátky alebo tučný chvost znižuje jeho hodnotu.
• Deflated Sharpe Ratio (DSR) — PSR merané proti deflovanému benchmarku: Sharpe, ktorý by ste očakávali z najlepšieho z N náhodných pokusov pod nulovou hypotézou (False Strategy Theorem). Čím viac konfigurácií ste skúšali, tým vyššia je lišta — to je to, čo zachytáva prepridelenie.
• t-štatistika priemerného výnosu. Podľa Harvey, Liu & Zhu by pravá výhoda mala prekonať t ≥ 3.0, nie učebnicovú 2.0.
• Šikmosť / špičatosť výnosov, ktoré vstupujú do opráv PSR/DSR.

Verdikt

Verdikt	Znamenie	Pravidlo
Robustný	Výhoda prežije skúšky, ktoré ste vykonali.	DSR ≥ 95% a PSR ≥ 95% a |t| ≥ 3.0
Krehký	Štatisticky živý, ale nie presvedčivo — neverzte zvýšeniu veľkosti len na základe tohto.	medzi dvoma
Prepridelený	S najväčšou pravdepodobnosťou artefakt predpojatosti výberu, nie skutočná výhoda.	DSR < 90%

Každý výsledok niesol jasný anglický zdôvodnenie, takže „prečo" nikdy nie je skryté.

Pravdepodobnosť prepridelenia backtestov (po všetkých pokusoch)

Zadanie počtu pokusov je dobré; zadanie skutočnej série mimo vzorky každej konfigurácie, ktoré ste skúšali je lepšie. Vložte ich do voliteľnej mriežky pokusov (jedna séria na riadok) a cMind spustí kombinačnú symetrickú krížovú validáciu (Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, 2015): rozdelí pozorovania do skupín a pre každý spôsob výberu polovice ako in-sample vyberie in-sample najlepšiu konfiguráciu a skontroluje, či víťazný tím nedopadne v spodnej polovici mimo vzorky. Pravdepodobnosť prepridelenia backtestov (PBO) je podiel delení, kde víťazný tím zlyhal pri generalizácii. PBO blízko 0 znamená, že najlepšia konfigurácia je skutočne najlepšia; PBO 0,5 alebo viac znamená, že váš výber procesu vyberá šum — verdikt sa stáva Prepridelený bez ohľadu na to, ako dobré vyzeralo.

POST /api/quant/pbo
{ "trials": [[...], [...], ...] }

Keď príde natívny optimalizátor cTrader Console, cMind si automaticky dodá jeho úplný povrch pokusov.

Pokusy — číslo, ktoré sa počítá

Trials je počet sád parametrov, ktoré ste testovali pred výberom tejto. Testovanie jednej stratégie a testovanie desať tisíc a udržanie najlepšej sú veľmi odlišné veci: druhá vyrába vysoký Sharpe in-sample náhodou. Zadanie čestného počtu pokusov je celý zmysel — zvyšuje to deflácií a môže presunúť „skvelý" backtest na Prepridelený. Keď príde natívny optimalizátor cTrader Console, cMind mu automaticky dodá skutočnú veľkosť mriežky zametania.

Vstupy

• Periodické výnosy — jedno číslo za obdobie (napr. 0.01 = +1%). Aspoň dve. Pole sa overuje pri písaní: počítá platné čísla, označuje akýkoľvek token, ktorý nie je číslo, a povoľuje Analyze až keď sú prítomné aspoň dve čisté hodnoty (mriežka pokusov povoľuje Posúďte prepridelenie keď sú k dispozícií dve série štyroch alebo viacerých čísiel).
• Krivka vlastného kapitálu / zostatku — cMind odvodzuje po sebe idúce jednoduché výnosy za vás.
• Priamo z backtestovacieho behu — bez kopírovania a vloženia. Každý dokončený backtest vystavuje štít Skontrolujte integritu backtestov ikonu na riadku zoznamu Backtest a v jeho pohľade podrobností inštancie; jeden klik spustí laboratórium na krivke vlastného kapitálu uloženej na tomto spusti a zobrazí verdikt v dialógu. Ikona je zakázaná, kým sa backtest nevypočíta a nevytvorí správu, takže to nie je nikdy mŕtvy ovládací prvok. Pod kapotou ide o POST /api/quant/integrity/backtest/{instanceId}, ktorý čítavymieňa krivku vlastného kapitálu z uloženej správy.

API

POST /api/quant/integrity
{ "returns": [0.006, 0.004, 0.006, ...], "trials": 250 }

Vráti verdikt, všetky metriky a zdôvodnenie. POST /api/quant/integrity/backtest/{id} spustí rovnakú analýzu na dokončenom backteste, ktorého ste vlastníkom.

Prečo je to spoľahlivé

Štatistika sú čisté funkcie v jadre domény (Core.Quant) s nulovými závislosťami infraštruktúry — nemôžu byť vypnuté sieťovým problémom a sú pripnuté jednotkovými testami s zlatým vektorom oproti publikovaným vzorcom. Normálna CDF/inverzia sú uzavreté aproximácie (Abramowitz-Stegun / Acklam), takže rovnaké vstupy vždy prinášajú rovnaký verdikt.