Skip to main content

Contrarian Retail Positioning

Retailový dav je jeden z mála skutočne užitočných sentimentových signálov vo FX — ako kontrariánsky indikátor. Keď je veľká väčšina retailových obchodníkov long, cena historicky mala tendenciu klesať, a naopak. Tento nástroj premieňa poziciovanie davu na akčný read.

Otvorte cBots → Contrarian Positioning (/quant/positioning).

Čo to robí​

Zadajte % retailových obchodníkov long (z brokerovej sentiment stránky alebo feed ako FXSSI) a vráti:

  • Kontrariánsky bias — Bearish keď ≥ 60% sú long (dav príliš long), Bullish keď ≤ 40% sú long (dav príliš short), Neutral v 40–60% pásme nerozhodnosti;
  • Sila — ako jednostranný je dav (0 = vyvážený, 1 = úplne jednostranný), na váženie signálu.
POST /api/quant/positioning
{ "longPercent": 72 }

Point-in-time by construction​

Pod kapotou signal layer (Core.Signals) modeluje PointInTimeSignal, ktorý je označený momentom, kedy bol znateľný a odmieta byť skonštruovaný bez neho. Akýkoľvek backtest alebo autonómny agent, ktorý konzumuje signal, kontroluje IsKnownAt(decisionTime) — takže budúce dáta nikdy neuniknú do historického rozhodnutia. Look-ahead bias je top reprodukovateľný zabijak v kvantitatívnych financiách; doménový model to robí štrukturálne nemožné.

Prečo je spoľahlivý​

Čistý, deterministický doménový kód bez infraštruktúrnej závislosti — kontrariánske prahy a point-in-time guard sú unit-testované, vrátane 40/60 hraníc a odmietnutia out-of-range.