Skip to main content

Position Sizing & Portfolio

"Ako veľká by mala byť táto obchod?" je otázka, ktorá rozhoduje, či sa výhoda zloží alebo vybuchne. Inštitúcie na ňu odpovedajú volatility targeting a Kelly criterion, a budujú knihu s risk parity namiesto rovnakých dolárov. cMind prináša oboje retailu — deterministická matematika na sérii výnosov stratégie, s plain-English odporúčaním.

Otvorte cBots → Position Sizing (/quant/sizing).

Sizing jednej stratégie​

Pri danej sérii výnosov stratégie (alebo equity curve), cieľovej anualizovanej volatilite, Kelly frakcii a leverage cap, sizer hlási:

  • Realizovaná anualizovaná volatilita — vlastná volatilita stratégie, anualizovaná pravidlom odmocniny z času.
  • Volatility-target sizing — expozícia, ktorá robí realizovanú volatilitu rovnú vášmu cieľu (target ÷ realized vol), capped na váš leverage limit. Nižšie-volatile stratégie získavajú viac veľkosti.
  • Full Kelly — growth-optimálna frakcia f* = μ / σ² (priemer nad rozptylom výnosov).
  • Fractional Kelly — f* škálované vašou Kelly frakciou. Half-Kelly (0.5) je bežná bezpečná voľba; full Kelly jefamózne príliš agresívny pre reálne, neisté výhody.
  • Odporúčaná expozícia — menšia (bezpečnejšia) z volatility-target a fractional-Kelly sizings, capped. Stratégia bez pozitívnej výhody (full Kelly ≤ 0) je sized na nulu.
POST /api/quant/sizing
{ "returns": [...], "targetVolatility": 0.10, "kellyFraction": 0.5, "leverageCap": 3 }

Portfolio alokácia​

Dajte mu dve alebo viac stratégií (aligned return series) a postaví knihu inverse-volatility risk parity — každá stratégia vážená 1 / volatility, normalizovaná — takže risk, nie doláre, sú zdieľané rovnomerne. Vráti aj:

  • korelačnú maticu naprieč vašimi stratégiami (nájdite tie, čo sú tajne rovnaký stávka);
  • projektovanú portfolio volatilitu pri týchto váhach, zo sample covariance;
  • leverage faktor, ktorý škáluje celú knihu smerom k vašej cieľovej volatilite (capped).
POST /api/quant/portfolio
{ "strategies": [[...], [...]], "targetVolatility": 0.10, "leverageCap": 3 }

Prečo je spoľahlivý​

Všetko je čistý, deterministický doménový kód (Core.Portfolio) bez infraštruktúrnej závislosti a bez externých volaní — unit-testovaný pre vol-target scaling, Kelly formulu, equal-risk property of inverse-volatility weights a korelačnú maticu. Advisory predvolene: čísla sú odporúčanie, nikdy automatická objednávka.