Skip to main content

Regime Lab

Jeden Sharpe ratio skrýva pravdu, že väčšina výhod je podmienečná: skvelá v pokojných, trending trhoch a mŕtva v turbulencii (alebo naopak). Regime Lab rozloží históriu stratégie do volatility režimov a ukáže, ako si viedla v každom — takže viete, kedy vaša výhoda skutočne funguje.

Otvorte cBots → Regime Lab (/quant/regimes).

Čo to robí​

Pri danej sérii výnosov (alebo equity curve, najstaršie prvé),:

  • počíta trailing realizovanú volatilitu v každom bode a rozdeľuje históriu do Calm, Normal a Turbulent režimov podľa terciálov tejto volatility;
  • hlási per-režim performance — observations, mean return, volatility a Sharpe — takže môžete vidieť, kde výhoda žije;
  • odhaduje Hurst exponent cez rescaled-range (R/S) analýzu: nad ~0.55 séria je trending / persistent, pod ~0.45 je mean-reverting a okolo 0.5 je blízko náhodnému wish.
POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 }   // alebo { "equity": [...] }

Prečo je spoľahlivý​

Čistý, deterministický doménový kód (Core.Regimes) bez infraštruktúrnej závislosti a bez externých volaní — unit-testovaný pre režimovú separáciu (calm vs turbulent volatility) a pre Hurst direction (anti-persistentná séria skóruje pod 0.5, persistentný trend skóruje nad). Rovnaký režimový signál napája reflection loop autonómnych agentov, takže agent sa môže nakloniť do režimov, kde jeho výhoda je reálna.