Strategy Health & Alpha Decay
Každá výhoda sa rozpadá — výskum jasne ukazuje, že polčas rozpadu kvantitatívnej stratégie sa skrátil z rokov na mesiace, takže adaptácia poráža objavovanie. Monitor Strategy Health vám hovorí, priamo z vlastnej histórie návratov stratégie, či je výhoda stále prítomná.
Otvorte cBots → Strategy Health (/quant/health).
What it does
Vzhľadom na sériu návratov (alebo krivku kapitálu, najstarší ako prvý):
- rozdelí históriu na staršiu a nedávnu polovicu a porovná ich Sharpe koeficienty;
- spustí CUSUM scan bodu zmeny na lokalizáciu pozorovania, kde sa priemer najjasnejšie posunul (zmena režimu), nahlásený iba keď je odchýlka štatisticky výrazná;
- vracia verdict:
| Verdict | Meaning |
|---|---|
| Healthy | Nedávny výkon je v súlade s (alebo lepší ako) staršia história. |
| Degrading | Nedávny Sharpe je podstatne slabší ako staršia história — sledujte pozorne. |
| Decayed | Výhoda sa v nedávnom okne efektívne stratila — zvážte pozastavenie. |
| Unknown | Nie je dostatok histórie na posúdenie. |
- Priamo z backtestovania — bez kopírovania a prilepenia. Každý ukončený backtest odhaľuje srdce Check strategy health ikonu na riadku zoznamu Backtest a na jeho pohľade podrobností inštancie; jeden klik spustí monitor na uložená krivke kapitálu tohto spustenia a zobrazí verdict v dialógu. Ikona je zakázaná, kým backtest nie je dokončený a nevytvoril správu, takže nikdy nie je zbytočný ovládací prvok. Pod kapotou je to
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, ktorý číta krivku kapitálu uloženej správy.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Why it is reliable
Je to čisty, deterministický doménový kód (Core.Health) bez infraštrukturnej závislosti a bez externých volaní — jednotkovo testovaný pre prípady rozpadu, zhoršovania, zdravia a príliš krátkej histórie a pre lokalizáciu bodu zmeny. Je to ručný dopĺňajúci prvok ku vždy zapnutým kontrolám zdravia, ktoré zálohu autonómnych agentov: rovnaké štatistiky pohybujú automatickým vypínačom, ktorý znižuje riziko živej stratégie, ktorej výhoda sa stráca.