Preskoči na vsebino

Transakcija stroški analiza (TCA)

Izvedbe alfa je majhna na trgovanju in ogromna čez tisočke od njih — to je a velika del kako банк in prop plošče obdrži njihove rob. TCA meri kako daleč cena ti dejansko doseči zasedel od na cena ko si odločil da trgovati.

Odprite cBots → Izvedbe stroški (/quant/tca).

Kaj je mere​

Glede na na prihod (odločitev) cena, na stran, in tvoj polni (cena × količina), se poroča:

  • Povprečje polni cena (VWAP) — na glasnost-teža cena ti dejansko dobiti.
  • Zdrsa (bps) — na zasedba od prihod do VWAP v osnovno točke, podpisan tako a pozitiven števila je a stroški (nakupovanje nad prihod ali prodajanje spodaj ga) in a negativna števila je cena izboljšanja.
  • Izvedbe premalo — ta stroški izražen v cena × količina izraziti: na denar na zasedba stroški ti na ta red.
POST /api/quant/tca
{ "arrivalPrice": 1.1000, "side": "Buy",
  "fills": [ { "price": 1.1010, "quantity": 100 }, { "price": 1.1020, "quantity": 100 } ] }

Pametna rezanje (Almgren-Chriss)​

Onkraj merjenja stroški, cMind lahko je načrt a velik red do minimizirati ga. cBots → Izvedbe razpored (/quant/execution) gradi a Almgren-Chriss optimalnega-izvedbe razpored: glede na celotni količina, a števila od rezine, tvoj tveganja aversion, volatility in začasni trg vpliv, se vrne na velikost do trgovati v vsak rezina. Višje tveganja aversion spredaj-bremena na razpored (rezanja časa tveganja); nič tveganja aversion izplaši do a celo TWAP. Na rezine vedno seštejejo do na celotni.