Položaj dimenzijo & portfelj
"Kako velika bi morala biti ta trgovanja?" je na vprašanje, ki odloči ali a rob sestavi ali puhla gor. Institucije odgovori ga z volatility ciljni in na Kelly kriterij, in oni graditi a knjiga z tveganja parnost preč kot enak dolarjev. cMind nosi oboje do maloprodaja — deterministična matematika na a strategija-ov povračilo niz, z a golo-Slovenščina priporočilo.
Odprite cBots → Položaj dimenzijo (/quant/sizing).
Ena-strategija dimenzijo
Glede na a strategija-ov povračil (ali kapitala krivulja), a cilj letni volatility, a Kelly frakcija in a vzvod pokrajina, na sizer poroča:
- Realizacija letni volatility — na strategija-ov lastne volatility, leto od na kvadrat-koren-od-časa pravilo.
- Volatility-cilj dimenzijo — na izpostavljenost, ki naredi realizacija volatility sestanek tvoj cilj
(
cilj ÷ realizacija vol), kapljico na tvoj vzvod omejitev. Nižje-vol strategije zaslužijo več velikost. - Polni Kelly — na rast-optimalnega frakcija
f* = μ / σ²(srednja čez varianca od na povračil). - Delni Kelly —
f*lestvica z tvoj Kelly frakcija. Pol-Kelly (0.5) je na pogost varna izbira; polni Kelly je slavno preveč agresivna za pravi, negotov robovi. - Priporočeno izpostavljenost — na manjša (varnejše) od na volatility-cilj in delni-Kelly dimenzije, kapljico. A strategija z brez pozitivna rob (polni Kelly ≤ 0) je dimenzionirana do nič.
POST /api/quant/sizing
{ "returns": [...], "targetVolatility": 0.10, "kellyFraction": 0.5, "leverageCap": 3 }
Portfelj alokacija
Daj ga dva ali več strategije (poravnana povračilo niz) in ga gradi a knjiga z obratna-volatility
tveganja parnost — vsak strategija ponderiran z 1 / volatility, normaliziran — tako tveganja, ni dolarjev, je deliti
enakomerno. To tudi vrne:
- na korelacija matrika čez tvoj strategije (odkrij ones, ki so skrivno na isti del);
- na projicirani portfelj volatility pri tiste teža, iz na vzorec kovariance;
- a vzvod dejavnik, ki lestvice na celo knjiga proti tvoj cilj volatility (kapljico).
POST /api/quant/portfolio
{ "strategies": [[...], [...]], "targetVolatility": 0.10, "leverageCap": 3 }