Režim Lab
A ena Sharpe razmerje skrije resnico, ki je na večino robovi so pogojnega: velika v mirno, trend trge in mrtav v turbulenci (ali obratno). Na Režim Lab prekiniti a strategija-ov zgodovina v volatility režimi in kaže kako ga je naredil v vsak — tako znate ko tvoj rob dejansko deluje.
Odprite cBots → Režim Lab (/quant/regimes).
Kaj naredi
Glede na a povračilo niz (ali kapitala krivulja, najstarejši prvi), ga:
- izračuna a zaostaja realizacija volatility na vsak točka in deli zgodovina v Mirno, Normalno in Turbulenten režimi z na tercile od ga volatility;
- poroča na-režim zmogljivost — opažanja, srednja povračilo, volatility in Sharpe — tako bi ste lahko videti kje na rob živi;
- oceni na Hurst eksponent preko ponovno-lestvico-razpon (R/S) analiza: nad ~0.55 na niz je trend / trajno, spodaj ~0.45 ga je srednja-povračilo, in okrog 0.5 ga je blizu a naključne sprehod.
POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 } // ali { "equity": [...] }
Zakaj je zanesljivo
Čisti, deterministična domeni koda (Core.Regimes) z brez infrastrukture odvisnosti in brez zunanjih klicev
— enota-testirani za režim separacija (mirno vs turbulenten volatility) in za Hurst smer
(anti-trajno niz rezultat spodaj 0.5, a trajno trend rezultat nad). Na isti režim signal dovodijo
na avtonomna agenti-ov razmislek zanko, tako a agent lahko se opira v na režimi kje njegov rob je pravi.