Zdravje strategije in razpad alfa
Vsak rob se razpada — raziskava je jasna, da se polovični čas strategije kvantitativnega trgovanja je skrčil od let na mesece, zato se adaptacija bolj izplača kot odkrivanje. Monitor zdravja strategije vam pove neposredno iz zgodovine donosov strategije, ali je ta rob še vedno prisoten.
Odprite cBots → Strategy Health (/quant/health).
Kaj počne
Glede na vrsto donosov (ali krivuljo kapitala, od najstarejšega naprej) to počne:
- deli zgodovino na starejšo in nedavno polovico ter primerja njuni Sharpe razmerji;
- požene CUSUM spremembo točke skeniranja, da locira opazovanje, kjer se je povprečje najbolj jasno spremenilo (režimski preobrat), poročano samo, ko je odstopanje statistično opazno;
- vrne vrdnost:
| Vrdnost | Pomen |
|---|---|
| Healthy | Nedavna uspešnost je v skladu z (ali boljša od) starejšim zapisom. |
| Degrading | Nedavni Sharpe je materijalno šibkejši kot starejši zapis — pozorno spremljajte. |
| Decayed | Rob je praktično izginil v nedavnem oknu — razmislite o premoru. |
| Unknown | Premalo zgodovine za oceno. |
- Neposredno iz backtesta — brez kopiranja in lepljenja. Vsak zaključeni backtest razkrije ikono Preverite zdravje strategije na vrstici seznama Backtest in v njegovem detaljnem pogledu primerka; en klik zažene monitor na shranjeni krivulji kapitala te vožnje in prikaže vrdnost v dialogu. Ikona je onemogočena, dokler se backtest ni zaključil in je ustvaril poročilo, zato nikoli ni neopustljiv nadzor. V ozadju je to
POST /api/quant/health/backtest/{instanceId}, ki bere shranjeno krivuljo kapitala poročila.
POST /api/quant/health
{ "returns": [...] } // or { "equity": [...] }
Zakaj je zanesljivo
Je čist, determinističen domenski kod (Core.Health) brez odvisnosti infrastrukture in brez zunanjih klicev — enočno preizkušen za razpadene, degradirane, zdrave primere in primere s prekratek zgodovino ter za lokalizacijo spremembe točke. Je ročni sopotnik k vedno vključenim preveroam zdravja, ki podpirajo avtonomne agente: enaka statistika poganja prekidač, ki zmanjšuje tveganje aktivne strategije, katere rob bledí.