Пређи на главни садржај

Veličina pozicije i portfolio

„Koliko velika treba da bude ova trgovina?" je pitanje koje odlučuje da li se edge kompounduje ili eksplodira. Institucije odgovaraju sa volatilnost targeting i Kelly kriterijumom, i grade knjigu sa risk parity umesto jednakih dolara. cMind donosi oba u retail — determinističku matematiku na return series strategije, sa plain-English preporukom.

Otvorite cBots → Position Sizing (/quant/sizing).

Dimensioniranje jedne strategije​

S obzirom na strategy returns (ili equity curve), target annual volatilnost, Kelly frakciju i leverage cap, sizer raportira:

  • Realizovana godišnja volatilnost — strategijina sopstvena volatilnost, godišnje prilagođena square-root-of-time pravilom.
  • Volatilnost-target dimensioniranje — exposure koji čini realizovanu volatilnost jednakoj vašoj target (target ÷ realized vol), ograničen leverage limitom. Niža-vol strategija dobija više veličine.
  • Full Kelly — growth-optimalna frakcija f* = μ / σ² (srednja / varijansa returns-a).
  • Frakcioni Kelly — f* skaliran Kelly frakcijom. Half-Kelly (0.5) je uobičajeni siguran izbor; full Kelly je čuveno preagresivan za prave, neizvesne edge-ove.
  • Preporučeni exposure — manji (sigurniji) od volatilnost-target i frakcioni Kelly dimensioniranja, ograničen. Strategija bez pozitivnog edge-a (full Kelly ≤ 0) je dimenzionisana na nulu.
POST /api/quant/sizing
{ "returns": [...], "targetVolatility": 0.10, "kellyFraction": 0.5, "leverageCap": 3 }

Portfolio alokacija​

Dajte dve ili više strategija (poravnate return series) i on gradi knjigu sa inverznom-volatlnošću risk parity — svaka strategija je weight-ovana sa 1 / volatility, normalizovano — tako da se risk, ne dolari, deli ravnomerno. Takođe vraća:

  • korelacionu matricu preko strategija (uočite koje su zapravo ista opklada);
  • projektovanu portfolio volatilnost na tim težinama, iz sample covariance;
  • leverage faktor koji skalira celu knjigu ka vašoj target volatilnosti (ograničen).
POST /api/quant/portfolio
{ "strategies": [[...], [...]], "targetVolatility": 0.10, "leverageCap": 3 }

Zašto je pouzdano​

Sve je to čist, deterministički domen kod (Core.Portfolio) bez infrastrukture i bez eksternih poziva — unit-testiran za vol-target skaliranje, Kelly formulu, equal-risk svojstvo inverznо-volatility težina, i korelacionu matricu. Advisory podrazumevano: brojevi su preporuka, nikad automatska narudžbina.