Regime Lab
Jedan Sharpe ratio skriva istinu da je većina edge-ova uslovna: odličan u mirnim, trending tržištima i mrtav u turbulenciji (ili obrnuto). Regime Lab razbija strategijinu istoriju na volatilnost regime-e i pokazuje kako je prolazila u svakom — tako da znate kada vaš edge zapravo funkcioniše.
Otvorite cBots → Regime Lab (/quant/regimes).
Šta radi
S obzirom na return series (ili equity curve, najstariji prvo), on:
- računa trailing realized volatilnost na svakoj tački i deli istoriju na Calm, Normal i Turbulent regime-e po tercima te volatilnosti;
- raportuje per-regime performanse — opservacije, mean return, volatilnost i Sharpe — tako da možete videti gde edge živi;
- procenjuje Hurst exponent preko rescaled-range (R/S) analize: iznad ~0.55 series je trending / persistent, ispod ~0.45 je mean-reverting, i oko 0.5 je blizu random walk-a.
POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 } // ili { "equity": [...] }
Zašto je pouzdano
Čist, deterministički domen kod (Core.Regimes) bez infrastrukturnih zavisnosti i bez eksternih poziva
— unit-testiran za regime separaciju (calm vs turbulent volatilnost) i za Hurst direction
(anti-persistent series score-uje ispod 0.5, persistent trend score-uje iznad). Isti regime signal hrani
autonomne agente' reflection loop, tako da agent može da se nagne u regime-e gde je njegov edge stvaran.