Strategy Health & Alpha Decay

ทุก edge ลดลง — การวิจัยชี้ให้เห็นว่า half-life ของกลยุทธ์ quant ลดลงจากปีเป็นเดือน ดังนั้น การปรับตัวเอาชนะการค้นพบ Strategy Health monitor บอกคุณจากประวัติผลตอบแทนของกลยุทธ์ของคุณเองว่า edge ยังคงอยู่หรือไม่

เปิด cBots → Strategy Health (/quant/health)

สิ่งที่มันทำ

ให้กำหนด return series (หรือ equity curve โดยเรียงจากเก่าสุดก่อน) มันจะ:

• แยกประวัติเป็นครึ่ง earlier และ recent จากนั้นเปรียบเทียบ Sharpe ratios ของพวกเขา
• ทำการสแกน CUSUM change-point เพื่อค้นหาจุดสังเกตที่ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุด (regime break) โดยรายงานเฉพาะเมื่อการเบี่ยงเบนมีความสำคัญทางสถิติ
• ส่งคืน verdict:

Verdict	ความหมาย
Healthy	ประสิทธิภาพล่าสุดสอดคล้องกับ (หรือดีกว่า) บันทึกก่อนหน้า
Degrading	Sharpe ล่าสุดอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบันทึกก่อนหน้า — ดูแลอย่างใกล้ชิด
Decayed	Edge หายไปอย่างมีประสิทธิผลในช่วงเวลาล่าสุด — พิจารณาการหยุดชั่วคราว
Unknown	ไม่มีประวัติเพียงพอที่จะตัดสิน

• โดยตรงจาก backtest run — ไม่ต้องคัดลอกวาง ทุก backtest ที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดง icon Check strategy health บนแถว backtest list และในมุมมองรายละเอียด instance ของมัน คลิกหนึ่งครั้งจะเรียกใช้ monitor กับ equity curve ที่จัดเก็บของ run นั้น และแสดง verdict ในกล่องโต้ตอบ Icon ถูกปิดการใช้งานจนกว่า backtest จะเสร็จสมบูรณ์และสร้างรายงาน ดังนั้นจึงไม่เป็น control ที่ตายแล้ว ด้านใต้ฉากนี้คือ POST /api/quant/health/backtest/{instanceId} ซึ่งอ่าน equity curve จาก report ที่เก็บไว้

POST /api/quant/health
{ "returns": [...] }   // หรือ { "equity": [...] }

ทำไมมันถึงเชื่อถือได้

มันเป็น code โดเมนที่บริสุทธิ์และกำหนดได้ (Core.Health) ไม่มีการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีการเรียกภายนอก — ได้รับการทดสอบหน่วยสำหรับกรณี decayed, degrading, healthy และ too-short และสำหรับการเลียนแบบ change-point มันเป็น companion ด้วยตนเองสำหรับการตรวจสอบสุขภาพที่ always-on ซึ่งสนับสนุน autonomous agents สถิติเดียวกันนี้ขับเคลื่อน circuit breaker ที่ลดความเสี่ยงของกลยุทธ์สด ซึ่ง edge กำลังจางลง