Rejim Laboratuvarı
Tek bir Sharpe oranı, çoğu avantajın koşullu olduğu gerçeğini gizler: sakin, trend piyasalarında harika ve çalkantıda ölü (veya tersi). Rejim Laboratuvarı, bir stratejinin geçmişini volatilite rejimlerine böler ve her birinde nasıl performans gösterdiğini gösterir — böylece avantajınızın gerçekte ne zaman işe yaradığını bilirsiniz.
cBots → Regime Lab (/quant/regimes) sayfasını açın.
Ne yapar
Bir getiri serisi (veya özkaynak eğrisi, en eski önce) verildiğinde:
- her noktada bir izleyen gerçekleşen volatilite hesaplar ve geçmişi, o volatilitenin tersillerine göre Sakin, Normal ve Çalkantılı rejimlere böler;
- rejim başına performans raporlar — gözlemler, ortalama getiri, volatilite ve Sharpe — böylece avantajın nerede yaşadığını görebilirsiniz;
- yeniden-ölçeklenmiş-aralık (R/S) analizi aracılığıyla Hurst üssünü tahmin eder: ~0.55'in üzerinde seri trend / kalıcı, ~0.45'in altında ortalamaya-dönen ve 0.5 civarında rastgele bir yürüyüşe yakındır.
POST /api/quant/regimes
{ "returns": [...], "window": 10 } // veya { "equity": [...] }
Neden güvenilir
Altyapı bağımlılığı ve dış çağrısı olmayan saf, deterministik alan kodu (Core.Regimes) — rejim ayrımı
(sakin vs çalkantılı volatilite) ve Hurst yönü (anti-kalıcı seri 0.5'in altında puan alır, kalıcı bir trend
üstünde puan alır) için birim testlidir. Aynı rejim sinyali, otonom ajanların yansıma döngüsünü besler,
böylece bir ajan avantajının gerçek olduğu rejimlere yaslanabilir.